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2020年06月05日 星期五

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期权隐含波动率以震荡为主

  • 发布时间:2016-01-15 00:43:30  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  昨日50ETF认购期权合约价格全线上涨,认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2150”收盘报0.0522元,上涨0.0046元或9.66%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”收盘报0.0717元,下跌0.0182元或20.24%。

  成交方面,周四期权成交较为活跃,共计成交256722张,较上一交易日增加47988张。其中,认购、认沽期权分别成交145262张、111460张。PC Ratio回落至0.767,上日为0.785。持仓方面,期权未平仓总量共计增加25919张,至597099张。成交量/持仓量比值回落至43%。

  波动率方面,昨日,期权隐含波动率以震荡为主。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2150”隐含波动率为36.21%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”隐含波动率为37.62%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,虽然昨日大盘并未创出新低,但现在判断大盘已企稳反弹为时过早,市场情绪的修复还需要时间。建议投资者在大盘并未有明确反转信号出现前,保持谨慎,切莫盲目抄底。期权操作策略上,建议可继续持有熊市垂直价差组合。无论使用何种策略,请投资者务必提前设置好止盈止损,并严格遵守交易纪律。

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