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认沽期权合约全线上涨

  • 发布时间:2016-01-12 00:31:28  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  受标的50ETF大跌带动,昨日50ETF认沽期权合约价格全线上涨,认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2100”收盘报0.0842元,下跌0.0563元或40.07%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2100”收盘报0.0705元,上涨0.0336元或91.06%。

  成交方面,昨日期权交投较为活跃,共计成交267854张,较上一交易日减少59790张。其中,认购、认沽期权分别成交146515张、121339张。PC Ratio小幅回落至0.828,上日为0.859。持仓方面,期权未平仓总量共计增加31984张,至521711张。成交量/持仓量比值回落至51.3%。

  波动率方面,周一,认购期权和认沽期权隐含波动率均上升,其中当月合约隐含波动率上涨幅度较大。近期50ETF价格大跌令投资者恐慌情绪升温。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2100”隐含波动率为38.27%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2100”隐含波动率为45.37%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,大盘在大跌后确有修复需求,但难改弱势格局,大盘反弹有赖于市场信心的修复。建议投资者在大盘并未明确企稳前保持谨慎,切莫盲目抄底。

  期权操作策略上,刘瑾瑶建议继续使用熊市垂直价差策略。无论使用何种策略,请投资者务必提前设置好止盈止损,并严格遵守交易纪律。此外,为规避标的价格下行风险,建议持有50ETF或大量蓝筹股的投资者继续使用买入对应张数认沽期权方式为自己持有的现货头寸进行保险。保护性认沽策略在近期股市大跌中展现良好的避险功能。

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