期权隐含波动率小幅回落
- 发布时间：2016-01-13 00:31:49 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
昨日50ETF认购期权合约价格多数小幅上涨，认沽期权合约价格多数小幅下跌。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2150”收盘报0.0566元，下跌0.0022元或3.74%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”收盘报0.0809元，下跌0.0128元或13.66%。
成交方面，昨日期权交投较为活跃，共计成交245500张，较上一交易日减少22354张。其中，认购、认沽期权分别成交147441张、98059张。PC Ratio回落至0.665，上日为0.828。持仓方面，期权未平仓总量共计增加25692张，至547403张。成交量/持仓量比值回落至44.8%。
波动率方面，周二，期权隐含波动率整体小幅回落。截至收盘，1月平值认购合约“50ETF购1月2150”隐含波动率为36.24%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”隐含波动率为40.53%。
对于后市，海通期货期权部表示，目前来看，股市反转有待观望建议投资者理性交易，持有现货的投资者可适度建立备兑或保护性策略。基于对后市行情走势的判断，推荐一级投资者：持有现货，并构建备兑看涨策略或保护性策略；二级投资者：适度购买虚值一档的认购期权；三级投资者：适度购买虚值一档的认购期权。
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