东证期货量化策略指数净值
- 发布时间：2015-12-09 01:43:34 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现震荡行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.0637，过去20个交易日净值小跌0.039，过去100个交易日净值上涨0.5207，2015年累计净值上涨1.0051。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.8051，高于基准124.32%。
东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反映量化策略在各市场状态下的预期表现。
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