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东证期货量化策略指数净值

  • 发布时间:2015-10-28 02:32:01  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现探底回升行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅下跌0.0007,过去20个交易日净值上涨0.0384,过去100个交易日净值上涨0.1705,2015年累计净值上涨0.8311。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.6312,高于基准113.53%。

  东证期货量化策略指数,该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反映量化策略在各市场状态下的预期表现。

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