东证期货量化策略指数净值
- 发布时间：2015-10-28 02:32:01 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现探底回升行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值小幅下跌0.0007，过去20个交易日净值上涨0.0384，过去100个交易日净值上涨0.1705，2015年累计净值上涨0.8311。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.6312，高于基准113.53%。
东证期货量化策略指数，该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反映量化策略在各市场状态下的预期表现。
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