东证期货量化策略指数
- 发布时间：2015-04-15 02:35:57 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
累计收益率94.49%预期年化收益率41.74%
夏普比3.25最大回撤比11.41%
索提诺比率6.58胜率56.75%
最近一周商品期货多数品种上涨，金融期货波动率有所扩大。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值上涨0.043，过去20个交易日净值上涨0.219，过去100个交易日净值上涨0.374， 2015年累计净值上涨0.278。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值1.945，高于基准64.47%。
注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。
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