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大摩多因子策略

  • 发布时间:2014-12-08 00:31:47  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  大摩多因子策略

  摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型基金(以下简称“大摩多因子策略”)属于股票型基金。该基金设立于2011年5月17日,通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

  大摩多因子策略自成立以来,业绩表现优异,各阶段收益持续领先。该基金采用自主开发的“大摩多因子阿尔法选股模型”高效选股,通过分散投资在控制风险的前提下获取超额收益,并且辅以大类资产配置策略控制股票持仓比例以更有效地实施选股模型。

  业绩表现优异,各阶段收益持续领先:大摩多因子策略自成立以来,已取得69.58%的总收益,年化回报16.04%,远高于同期普通股票型基金4.44%的平均收益。该基金今年以来取得54%的收益,在同期可比365只普通股票型基金中高居第9位;最近两年、三年收益分别为133.26%和81.56%。

  量化模型高效选股,分散投资风险可控:大摩多因子策略采用基金管理人的金融工程团队开发的“大摩多因子阿尔法选股模型”作为基金投资的主导策略。通过量化模型计算每只股票的因子加权得分,继而挑选总得分最高的若干只个股最终构建投资组合,并且择时对因子结构进行优化。由此构建的投资组合选股十分分散,非系统风险较低。为了有效实施数量化选股策略,该基金还辅以大类资产配置策略,以降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的实施效果。

  基金经理专注于量化投资,管理业绩优异:基金经理刘钊曾任五矿证券总裁助理、研究部负责人。2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金,现担任数量化投资部总监。刘钊专注于量化投资,投资业绩优异,其管理的大摩多因子策略、大摩深证300、大摩量化配置分别取得30.4%、21.2%和54.6%的任职年化回报,业绩表现均在同类基金中名列前茅。

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