新闻源 财富源

2021年01月23日 星期六

财经 > 证券 > 正文

字号:  

中证800和上证180、380动量指数下月发布

  • 发布时间:2014-10-22 02:56:20  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  上海证券交易所和中证指数公司将于11月13日发布中证800动量、上证180动量和上证380动量指数。

  中证指数公司表示,随着指数化投资的快速发展,Smart Beta策略已成为指数和指数型产品创新的重要方向。“动量策略”是Smart Beta策略的重要构成部分,也是解释组合风险收益的重要因子。根据编制方案,动量指数根据最近一年的风险调整价格收益率进行降序排名,在各自的样本空间内,分别选取排名最高的250只、60只和120只,作为中证800动量、上证180动量、上证380动量指数样本。回测显示,2005年以来,中证800、上证180动量和380动量指数年化收益率分别为11.1%,8.16%和18.05%。(周松林)

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅