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三大动量指数下月推出

  • 发布时间:2014-10-22 02:14:41  来源:京华时报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  京华时报讯(记者敖晓波)上交所和中证指数公司昨天联合宣布,将于2014年11月13日正式发布中证800动量、上证180动量和上证380动量指数。

  根据编制方案,动量指数是根据最近一年的风险调整价格收益率进行降序排名,在各自的样本空间内,分别选取排名最高的250只、60只和120只,作为中证800动量、上证180动量、上证380动量指数样本。回测显示,2005年以来,中证800、上证180动量和380动量指数年化收益率分别为11.1%、8.16%和18.05%。

  据了解,“动量策略”是SmartBeta策略的重要构成,也是解释组合风险收益的重要因子。中证指数公司表示,随着指数化投资的快速发展,SmartBeta策略已经成为指数和指数型产品创新的重要方向。

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