三大动量指数下月推出
- 发布时间：2014-10-22 02:14:41 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
京华时报讯（记者敖晓波）上交所和中证指数公司昨天联合宣布，将于2014年11月13日正式发布中证800动量、上证180动量和上证380动量指数。
根据编制方案，动量指数是根据最近一年的风险调整价格收益率进行降序排名，在各自的样本空间内，分别选取排名最高的250只、60只和120只，作为中证800动量、上证180动量、上证380动量指数样本。回测显示，2005年以来，中证800、上证180动量和380动量指数年化收益率分别为11.1%、8.16%和18.05%。
据了解，“动量策略”是SmartBeta策略的重要构成，也是解释组合风险收益的重要因子。中证指数公司表示，随着指数化投资的快速发展，SmartBeta策略已经成为指数和指数型产品创新的重要方向。
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