大摩多因子策略
- 发布时间：2014-09-15 01:31:17 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
投资要点
◆产品特征
大摩多因子策略
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型基金属于股票型基金。基金设立于2011年5月17日，大摩多因子策略采用数量化模型驱动的选股策略，精选股票进行投资，在充分控制风险下，获取超越比较基准的投资回报。
大摩多因子策略采用基金管理人的金融工程团队开发的大摩多因子阿尔法选股模型作为基金投资的主导策略。大摩多因子策略严格强调模型选股，分散投资，对个股权重并不进行大幅度调整。
业绩领先同业，今年尤为突出：该基金今年以来表现突出，该基金共取得35.23%的收益，在同类可比365只股基中位列第6；1年收益率为44.13%，在同类可比358只股基中列第3位。
量化选股，风险分散：大摩多因子策略通过管理人开发的“大摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。
该模型是建立在多因子阿尔法模型的基础上，根据中国资本市场的实际情况，由管理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过模型计算每只股票的因子加权得分，并挑选总得分最高的若干只个股最终构建投资组合。由此构建的投资组合选股十分分散，非系统风险较低。
基金经理管理业绩突出：基金经理刘钊曾在深交易所从事博士后研究工作，历任五矿证券总裁助理、研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金，现担任数量化投资部总监和大摩多因子策略、大摩深证300、大摩量化配置基金基金经理。刘钊先生管理大摩多因子策略、大摩深证300和大摩量化配置期间，分别取得了26.34%、13.82%和44.07%的年化任职回报，均远超同业平均水平。
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