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上交所再限制4个账户交易

  • 发布时间:2015-08-03 10:29:55  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日,上交所微博发布消息,称根据相关规定,对在近期交易中,存在异常交易行为的4个证券账户采取限制交易措施,限制其从2015年8月3日至2015年11月2日,买卖在上交所挂牌交易的所有证券。

  此前,7月31日,证监会发言人张晓军表示正在核查具有程序化交易特征的机构和个人,并对频繁申报或频繁撤单申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取限制交易措施。上交所和深交所随后公布了共24个被限制证券账户名单,明确这些账户在未来3个月内,即7月31日至2015年10月30日不得买卖上交所挂牌交易的所有证券。

  中信称对司度投资规模很小

  7月31日被限制交易的24个账户名单中,量化对冲产品占了大部分,另外还有5个是自然人账户以及一个司度(上海)贸易有限公司(以下简称为“司度贸易”)的账户。此前有媒体称,司度贸易的股东为国际知名对冲基金CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L和中信证券孙公司中信联创,因此坊间传中信证券联手国际对冲基金做空中国。

  CITADEL由亿万富翁Kenneth Griffin创建,伯南克卸任美联储主席一职后,加入的就是这家基金。如今,CITADEL管理的资金规模高达250亿美元。据彭博今年4月份的数据,Griffin拥有59亿美元净资产,在全球富豪榜上排名第254位。

  而中信联创为中信证券的孙公司。资料显示,深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

  对此,中信证券相关业务负责人回应称,中信联创于2010年出资100万美元投资司度贸易,占20%股权。该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前未持有司度贸易股权。已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度公司的日常运营及管理。坚决拥护监管部门的监管措施,以维护市场稳定,促进市场健康发展。

  两家对冲基金复盘交易细节

  被限制的24个产品中,有7个同时被沪深两市交易限制交易,其中就包括了知名阳光私募盈融达投资(北京)有限公司旗下两只产品;宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)旗下一只产品。

  两家私募对冲基金盈融达投资和宁波灵均投资相继发布公告,复盘了与监管部门核查行动相关的产品交易情况。这两家机构的相关产品均涉及量化对冲策略,在7月8日大量股票停牌下,程序化交易系统出现反复大量撤单,从而导致账户被限制。

  8月1日早上,盈融达发布了两只产品暂停交易的情况说明:7月8日当天,因大部分股票停牌或处于跌停板状态,在跌停状态下产品出现反复撤单现象。盈融达认为,虽然股票端出现大量撤单,但主观上没有任何恶意操纵市场的想法,并且客观上造成的影响并不大。

  灵均投资的情况和盈融达类似,其旗下的产品采取以市场中性策略为主,通过量化多因子模型选择股票构成现货头寸,并在股指期货上持有适当数量的与现货头寸方向相反的股指合约进行对冲。但在7月8日开盘前,公司通过模型判断所持有的部分股票的预期收益会大概率跑输中证500指数,同时所持有的中证500股指期货IC1507大幅贴水,灵均投资从开盘时就对股票进行减仓,并采用“迅投资产管理平台V2.0”进行交易。该平台可以将预先设置的股票交易大单自动拆成多个小单,然后在每一分钟将一个小单按照当时的最新价发送到券商;如果某个小单不成交或不完全成交,该模块会在30秒后自动撤单,并按最新价格进行补单。但在7月8日,因为大部分股票停牌或者处于跌停板状态,而在跌停板状态下使用该平台会出现反复撤单的现象。

  两家公司均表示,正在积极准备相关材料,向监管机构提供情况说明,并申请复核。

  另一家被沪深交易所被限制4只证券账户的盈峰资本也在7月31日晚间发布了公告,但并未提及四只账户被限制的具体原因,只表示四个产品均为量化对冲基金,将积极配合监管部门对产品交易策略及交易情况的调查核实。新浪 财新

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