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投资股票,大数据来帮忙

  • 发布时间:2015-04-10 03:34:39  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  本报讯 “最近股票行情不错,我也想炒了,你给我推荐几只呗。”“我可不敢随便推荐呐,你自己研究研究吧。”最近,这样的对话频繁出现在耳边。股市是张晴雨表,说是琢磨不透,却也并非无迹可寻。

  昨天,蚂蚁金融服务集团(简称“蚂蚁金服”)、博时基金管理有限公司、恒生聚源和中证指数共同发布了全球第一个电商大数据指数——中证淘金大数据100指数(简称“淘金100”)。

  指数,是根据特定标准采样部分股票或债券的价格统计,比如沪深300指数,它在上海和深圳两个交易所里面交易的超过2500只股票中,选取市值(就是股价乘以发行总股数计算出来的总价值)最大的300只股票,根据他们的价格计算出来的统计结果。

  “淘金100”也是一个股票指数,不过与其他传统指数不同,“淘金100”指数是依托蚂蚁金服金融信息服务平台(也叫“维他命”),基于海量的互联网电商交易大数据产生的。利用这些大数据,基金公司可以了解行业现状,预期某一行业未来盈利状况,并与以往基金投资时惯用的综合财务因子、市场驱动因子结合起来,选择综合评分最高的100只股票作为成份股,采取等权重计算,最终形成“淘金100”指数。

  简单说来,今后,股民可以根据大数据进行股票投资了。

  不过,这样的指数相比其他指数有什么优势?博时基金方面透露,基于大数据产生的指数,能大幅提高时效性。比如绝大部分传统指数,是每半年调整一次指数成分股,而“淘金100”会每个月审核一次样本股,并将样本股调整周期缩短为一个月,能及时反映市场动态,更好地跟踪市场。

  而数据提供方蚂蚁金服方面则表示,蚂蚁金服旗下金融信息服务平台上,汇集了线上线下海量的交易数据,通过对这些数据的脱敏、加工,再与行业业绩、财务表现等数据结合,可以形成供需、价格和成长活力等行业指标,最终综合成为行业景气指数。

  如在该平台产生的行业景气指数上可以看出,白酒行业在2012年6月出现了明显的下跌,随后,白酒行业的股票在2012年四季度也出现大幅下跌。这大约领先了一个季度。

  蚂蚁金服产品经理沈洲介绍,目前该平台的行业景气指数,可以覆盖35个中证三级行业,1740支股票,覆盖约70%的上市公司。

  而根据模拟情形显示,“淘金100”从基日计算,五年的收益率超过572%;2014年全年的收益率超过116%;2015年第一季度的收益率超过41%。据测算,2009年至2014年,淘金100的年化收益率约为54%,远超同期的上证综指、沪深300等大盘走势。

  “传统投资主要靠公开调研、财报信息和分析师报告等,这些数据一定程度上存在失真和时效性差等局限性,这种投资方式也因此被笑称作是靠‘望闻问切’的老中医。”一位业内人士分析,大数据就像是一部CT机,能帮助实现中西医结合。未来,这样应用大数据进行投资的金融产品将会越来越多。据悉,根据淘金100指数研发的保本基金和指数基金将于近期发行。本报记者 朱银玲

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