新三板现“乌龙指事件” 证监会:将对做市商抽查
- 发布时间：2015-03-27 17:48:00 来源：中国新闻网 责任编辑：罗伯特
中新网3月27日电 据证监会官方微博消息，近日某券商公司员工误操作的“乌龙指事件”导致指数出现较大波动。对此，证监会表示，其交易员下单失误导致红豆杉报价出现异常波动，表明其内控不到位、技术系统存在一定缺陷，全国股转公司将对做市商的内控执行情况进行抽查，确保全国股转系统健康稳定运行。
证监会指出，3月20日上午10时06分至上午10时08分，三板做市(899002)指数出现大幅拉升现象。指数2分钟内上涨约310点，由1718.24点最高拉开至2028.85点。经查，全国股转系统指数出现大幅拉升系三板做市(899002)指数样本股红豆杉(430383)成交价格大幅波动所致。红豆杉样本权重占比2.09%(截至3月20日收盘后权重)，该股成交价由7元突然增至68.4元。根据指数计算规则，该笔交易导致指数上涨约300点，与指数实际上涨点位基本相等。当日全国股转系统运行正常，指数点位计算符合指数编制规则。
证监会表示，全国股转系统挂牌公司股票转让不设涨跌幅。10时07分，红豆杉殷价瞬间由7元上涨至68.4元，盘中瞬时涨幅达877.14%，成交数量1000股。该68.4元的成交买方为天风证券做市账户，卖方为自然人投资者：该自然人投资者以9.75元的价格申报卖出42000股，天风证券以 68. 4元的价格申报买入1000股(同时申报卖出1000股，申报价格72元)，二者随即成交。上述成交不违反《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，因此交易有效，股票正常交收；但触发了《实时监控指引》相关报告义务。天风证券于当日向市场发布了公告，向全国股转公司提交了说明，天风证券提交的报告显示，其交易员下单失误导致红豆杉报价出现异常波动，表明其内控不到位、技术系统存在一定缺陷，天风证券正采取完善技术系统、对相关责任人进行追责、采取专项合规检查等处理措施。
证监会还强调，做市商制度是全国股转系统的创新业务，需要做市商完善技术系统、健全内控制度、规范履行报价义务。针对此事暴露出的问题，全国股转公司在加强做市商报价行为的事中监控和事后处理的同时，将要求全体做市商引以为戒，进行全面自查，及时完善技术系统，健全风控体系，提升做市业务水平。全国股转公司将对做市商的内控执行情况进行抽查，确保全国股转系统健康稳定运行。(中新网证券频道)
