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股票质押式回购交易业务设红线

  • 发布时间:2015-03-19 14:52:39  来源:南宁晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  为规范证券公司股票质押式回购交易业务的风险管理行为,中国证券业协会近日发布实施了《证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》)。《指引》明确,证券公司应当建立健全盯市机制,并合理确定各项盯市指标。证券公司以自有资金出资的,融出资金余额不得超过其净资本的200%,证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

  《指引》要求,证券公司应当建立健全股票质押式回购交易业务的内部控制机制和风险管理体系,明确业务的最高决策机构、各层级的具体职责、程序及制衡机制及与风险管理效果挂钩的绩效考核和责任追究机制。应当定期对股票质押式回购交易业务开展情况进行风险监测和评估,对相关风险计量模型的有效性进行验证和评价,并及时报告公司有关机构和人员。

  同时,证券公司也应当根据自身风险承受能力,合理确定单一融入方累计最大融资余额等风险控制目标。单一融入方累计融资余额不得超过证券公司净资本的10%,证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

  融入方为上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东的,证券公司应当充分考虑标的证券的流动性及关于此类证券转让的相关限制性规定,审慎评估对违约处置可能产生的影响;对于此类融入方将其持有的标的证券质押比例较高的,应当审慎评估可能产生的风险。

  据《证券日报》

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