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持仓分析:多头奋力抵抗 期指下行动力不足

  • 发布时间:2015-02-02 10:15:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:郭伟莹

  上周股指期货整体呈现振荡下行走势,多次日内交易出现跳水和急拉。虽然期指重心有所下移,但盘中波动加剧反映出多空双方争夺激烈。截至上周五,期指主力合约收盘报3429.2点,周跌幅4.66%。量能方面,期指四个合约总成交量继续下行态势,上周日均成交量145.58万手,与前一周161.80万手相比减少16.22万手。总持仓方面,上周资金先小幅流入,但周四离场较多,上周持仓均值小幅减少1000手至21.6万手。

  在上周指数几次比较大的下跌中日内持仓有所增加,说明空头有短暂发力,但攻势均不持久。反观多头,在指数上拉过程中多头增仓也不明显,表明日前市场看多心态偏于谨慎。从基差角度看,上周五期指四个合约与沪深300现货指数基差分别为-5.19、17.61、58.21、75.41。基差已经回归到去年12月初期指刚刚突破3000点时候的水平。随着管理层对“快牛”行情加强监管,市场看涨热情从高涨已经日趋理智。

  主力持仓方面,主力合约前20名席位多单增持3611手,小于空单增持的4209手,期指总净空头寸回升至20012手。从净空头寸分布来看,近期前5名净空持仓出现冲高回落,前10名和前20名总净空持仓均维持上升。前5名与前20名净空持仓之比可以反映主力中前5名龙头席位的主导能力。从数据走势来看,近期该指标与期指主力合约结算价呈现一定的反向关系。上周前5名席位净空仓占比继续下滑,而前5名多头持仓占比由47%上升至50.4%,显示下跌过程中多头抵抗顽强,期指短线下行压力并不大。

  多头方面,短线抄底资金浙商期货席位净多持仓一度增至4881手,但随后无功而返。多单和空单持仓都排名首位的中信期货席位,净持仓近期由空翻多,但上周后半段净多持仓由2260手下降至692手。主力空头海通期货席位净空头寸增加至6577手,但源于其多单头寸连续7个交易日的减持,空单主动增加并不多。另一持仓态度比较偏空的国泰君安期货席位曾顺势加空单1490手但随后也已了结离场。总体来说,在上周期指振荡下行的过程中,多头未大力组织反击,同时空方攻势也并不猛烈。短期看,主力资金中多头仍有抵抗,期指大幅下跌的概率不大。

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