期指减仓至18万手以下 空方大撤退
- 发布时间：2014-08-13 08:39:00 来源：中国经济网 责任编辑：孙朋浩
周二大盘低开低走，午后跌幅收窄，成交量与前值几乎持平。期指尾盘减仓急拉，空单离场痕迹明显。盘后期指总持仓骤降6350手至17.8万手，两周来首次回落至18万手以下。成交持仓比4.14倍，说明市场交投活跃度较上周回落，但仍然高于7月时的平均水平。期指总持仓近一周来快速回落，总持仓近20日增长率目前水平仅与7月下旬时相当，暗示短线波动风险已明显降低。另一方面，IF1409合约的持仓已超过IF1408合约，成为新的主力合约。
中金所公布的IF1408、IF1409和IF1412合约持仓数据显示，合计前20名席位净空仓减少4213手至2.5万手，是10个交易日以来最低水平。多空两方均大幅减持，但空方减持力度较大是净空持仓快速回落的原因。净空仓与总持仓之比值从一周前的年内高位17.7%回落至目前的14.7%，说明空方在减仓时略占主动。但是多方并未乘胜追击，持仓观望的态度表现得较为强烈。
从IF1408的持仓报告看，前20名席位多以减仓为主，与往时交割移仓类似，空方在移仓过程中占主动。从多空席位看，前20名空单席位净减持空单数高达1.28万手，远高于前20名持多单席位的7515手。而空方席位中，仅海通期货和中信期货两家席位减持空单就已经多达6262手，减持过千手空单以上的席位还包括广发期货、申银万国期货。多方席位中，仅有中信期货席位减持多单超过千手。由此看出空方在移仓过程中较为主动，值得重视的是，在IF1409合约上并未看到空单回补量明显超过多单的情况，暗示空单在平仓后未急于进场。
从前后两合约的增减席位对比来看，IF1409合约上代表短线资金席位增仓动作较明显，而IF1408合约的减持席位回补力度稍显不足。
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