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期指减仓至18万手以下 空方大撤退

  • 发布时间:2014-08-13 08:39:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙朋浩

  周二大盘低开低走,午后跌幅收窄,成交量与前值几乎持平。期指尾盘减仓急拉,空单离场痕迹明显。盘后期指总持仓骤降6350手至17.8万手,两周来首次回落至18万手以下。成交持仓比4.14倍,说明市场交投活跃度较上周回落,但仍然高于7月时的平均水平。期指总持仓近一周来快速回落,总持仓近20日增长率目前水平仅与7月下旬时相当,暗示短线波动风险已明显降低。另一方面,IF1409合约的持仓已超过IF1408合约,成为新的主力合约。

  中金所公布的IF1408、IF1409和IF1412合约持仓数据显示,合计前20名席位净空仓减少4213手至2.5万手,是10个交易日以来最低水平。多空两方均大幅减持,但空方减持力度较大是净空持仓快速回落的原因。净空仓与总持仓之比值从一周前的年内高位17.7%回落至目前的14.7%,说明空方在减仓时略占主动。但是多方并未乘胜追击,持仓观望的态度表现得较为强烈。

  从IF1408的持仓报告看,前20名席位多以减仓为主,与往时交割移仓类似,空方在移仓过程中占主动。从多空席位看,前20名空单席位净减持空单数高达1.28万手,远高于前20名持多单席位的7515手。而空方席位中,仅海通期货和中信期货两家席位减持空单就已经多达6262手,减持过千手空单以上的席位还包括广发期货、申银万国期货。多方席位中,仅有中信期货席位减持多单超过千手。由此看出空方在移仓过程中较为主动,值得重视的是,在IF1409合约上并未看到空单回补量明显超过多单的情况,暗示空单在平仓后未急于进场。

  从前后两合约的增减席位对比来看,IF1409合约上代表短线资金席位增仓动作较明显,而IF1408合约的减持席位回补力度稍显不足。

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