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500期货升水疯狂引爆南方500ETF

  • 发布时间:2015-06-04 16:58:45  来源:中国证券报  作者:张昊  责任编辑:张明江

  近期指数期货较现货有较大幅度的溢价,尤其引人注目的是首只中小盘股指期货——中证500期货疯狂升水,当月1506合约一度升水500点以上,相当于溢价接近5%,表现了市场上投资者看多的高涨情绪。随之带来的市场上相关的中证500ETF交易相当活跃,以规模最大的南方中证500ETF(510500)为例,仅6月2日的成交金额达22.86亿,在跨沪深两市的ETF成交中排名第二。从交易所的公开数据获知,截至6月2日,近两周南方中证500ETF的规模增长迅速,现有规模达119亿,相较两周前增长超70%,成为市场首个超百亿的跟踪500的ETF。 且二级市场交易活跃,呈现持续溢价状态。

  除了市场上对中证500基金的配置需求,还有不少期现套利客户是导致南方500ETF火爆行情的推手:在500期货持续大幅升水的情况下,二级市场买入或者一级市场申购500ETF,同时放空相应手数的500期货,待短期基差收敛后,再进行反向操作,即可以较低成本便利享受到500期货升水带来的最高达5%的收益率。

  南方基金表示,南方中证500ETF及联接基金均是国内首只跟踪中证500指数的ETF基金和联接基金,也是市场上规模最大、跟踪最精准的500ETF及联接基金,并分别获得2014年度和2010、2011年度金牛奖。在业绩表现长期领先的背景下,Wind数据显示,今年以来截至6月2日,南方中证500ETF涨幅105.74%,联接基金涨幅 99.76%。

  值得注意的是,中证500指数成份股中目前长期停牌的股票就达到70多个,其中多数为有重大并购重组的事件,上涨预期强烈,再加上6月2日涨停的30多只股票,这些停牌和涨停的个股,均可以通过ETF参与,或为投资者热烈追捧南方500ETF的原因之一。

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