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认沽期权延续弱势格局

  • 发布时间:2016-02-18 00:31:30  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  国内A股市场昨日走出了震荡上行的行情。认沽期权下行,认购期权涨跌互现。50ETF开盘走高,但上午尾盘转而下行,午后再度回升,尾盘收于2.013元,连续第二天保持在2元整数关口上方。

  平值期权方面,2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0357元,上涨0.0024元,涨幅为7.21%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0310元,下跌0.0135元,跌幅为30.34%。在50ETF连续三日收出阳线的情况下,认沽期权呈现持续弱势格局。

  截至收盘,2月平值认购合约“50ETF购2月2000”隐含波动率为23.83%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”隐含波动率为31.69%。

  光大期货期权部研究报告指出,基于对后市趋势持乐观观点、并且有低位建仓股票意愿的投资者,如果周二采取购买虚值一档或者两档认购期权的期权交易策略,目前已处于持仓获利状态,可以在ETF连续走高后离场,不宜冲动加仓。(马爽)

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