认购认沽合约波动率价差较大
- 发布时间：2016-01-22 01:56:30 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
昨日，50ETF认购期权合约价格整体走低，而认沽期权合约价格整体上涨。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2050”收盘报0.0245元，下跌0.0297元或54.80%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2050”收盘报0.0493元，上涨0.0198元或67.12%。
成交方面，昨日期权共计成交250777张，较上一交易日增加38091张。持仓方面，期权未平仓总量共计增加5369张，至638533张。
波动率方面，周四认购期权隐含波动率整体小幅回落，而认沽期权隐含波动率整体小幅回升。截至收盘，1月平值认购合约“50ETF购1月2050”隐含波动率为24.32%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2050”隐含波动率为41.09%。
海通期货期权部表示，不稳定的标的物价格加强了期权的投机性，昨日早盘开盘时本已逐渐收敛的期权波动率随后又被拉开，认购与认沽合约目前依然保持着较大波动率价差，然而考虑到1月合约到期日临近，故促使波动率收敛的力量只会越来越强。
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