东证期货量化策略指数
- 发布时间：2015-10-14 00:31:06 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
累计收益率166.71%预期年化收益率61.17%
夏普比3.47最大回撤比25.50%
索提诺比率8.48胜率57.39%
最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现探底回升行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.031，过去20个交易日净值上涨0.0941，过去100个交易日净值上涨0.4714，2015年累计净值上涨0.8671。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.6671，高于基准117.09%。
注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。
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