东证期货量化策略指数
- 发布时间：2015-09-23 02:32:00 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
累计收益率162.97%预期年化收益率60.68%
夏普比3.53最大回撤比25.50%
索提诺比率8.42胜率57.51%
注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现底部震荡行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.020，过去20个交易日净值上涨0.2395，过去100个交易日净值上涨0.4119，2015年累计净值上涨0.8296。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.6297，高于基准114.67%。
东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。
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