沪深300等三条等风险加权指数下月发布
- 发布时间：2014-12-11 07:50:32 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
中证指数公司将于2015年1月6日发布沪深300和中证500行业等风险加权指数，以及中证500等风险加权指数。
中证指数公司表示，近年来，非市值加权指数已成为指数型产品创新的主要方向，在新发指数中占比接近40%。作为分散化策略的典型代表，行业等风险加权一直受到市场关注。行业等风险的理念来源于风险平价的大类资产配置理念，将行业视为不同的资产类别实现风险平价，以最大限度地分散组合风险。
沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，实现一级行业间等风险，行业内部样本股等风险。同市值加权相比，等风险加权能够获取更高风险调整收益。回溯显示，2005-2014年，沪深300和中证500行业等风险加权指数年化收益分别为15.56%和20.72%，高于同期沪深300和中证500的11.65%和18.46%。中证500等风险加权指数通过风险加权调整，实现组合内样本股等风险。回溯显示，2005-2014年，中证500等风险加权指数年化收益为19.45%。
