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2019年12月14日 星期六

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证监会:一揽子举措避免“3·27”类似事件再发生

  国债期货已于昨日上市,相关的风控和监管措施是否到位?国债期货上市后,如何规避此前类似“3·27”和光大证券“8·16”的突发事件?中国证监会新闻发言人就此做出回应。他说,我国国债市场和期货市场发展已取得长足进步,诱发类似“3·27”事件的内外部因素发生了根本改变,而中金所采取的一系列举措,也将有效避免类似“3·27”事件的发生。

  “按照‘高标准、稳起步、强监管、控风险’的上市原则,中金所对国债期货采取了一系列严格的风控制度和监管措施。”新闻发言人介绍。

  具体看,一是实行3%的交易保证金和2%的涨跌停板,可以覆盖正常的市场波动。二是1000手的投机持仓限额,既考虑了国债期货机构投资者为主的市场结构,又可以遏制市场过度投机,防范市场操纵。三是采用梯度保证金和梯度限仓制度,从严防范国债期货交割风险,预防市场逼仓行为。四是深入贯彻落实金融期货投资者适当性制度,把好国债期货准入关,做到适当的产品销售给适当的投资者。五是加强市场监测监控,强化异常交易行为监管,制定了一系列盘中实时监控指标,可以对期现价格、持仓量、成交量的异动作出快速反应。六是建立国债期货跨市场监管制度,根据国债期货市场情况,建立了跨部委、跨市场的监管协作机制,严防跨市场操纵风险。

  与此同时,他指出,我国国债市场和期货市场发展已取得长足进步,诱发类似“3·27”事件的内外部因素发生了根本改变,当前,我国国债发行和交易基本实现利率市场化,保值贴补政策已不复存在,国债现货流通规模达7.5万亿元,约为当年的70余倍。而近期发生的光大证券“8·16”风险事件,是一起由于交易软件缺陷引发的极端个别事件。

  在国债期货市场上,中金所采取保证金前端控制等措施,出现保证金不足或超过持仓量限制的订单将无法进入交易系统。同时,中金所也已督促证券公司等机构投资者加强内部控制、风险管理及信息系统安全管理,完善参与国债期货业务流程及前、中、后台的风险控制机制,并加强对国债期货市场程序化交易的监控和预警,针对内幕交易等违法违规行为制定了监控、调查和处理方案,防范类似事件对市场造成不利影响。

  • 来源:中国经济网 作者:朱宝琛
  • 编辑:邹琳

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