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2019年11月21日 星期四

国泰君安增仓多单3777手 光大期货后续动作受关注

  股指期货四个合约20日盘中全线跳水,均以下跌报收。主力合约IF1309下跌22.8点报收2308.6点,跌幅为0.98%。其余三个合约跌幅亦在0.9%附近。备受市场关注的光大证券子公司光大期货的空单持仓,20日同样没有大幅变动,该席位反而小幅增仓300手空单,其后续动作继续受到市场关注。

  业内人士分析,目前光大证券“8·16”事件对于股指期货行情的影响已明显减弱,说明期指市场已趋于理性和成熟。对于昨日走势,市场人士分析,昨日受到亚太主要股市普遍下跌的影响,股指出现跳水,不过下跌尚未改变期指的多头格局。

  增仓空单300手

  光大证券如何处理“8·16”事件后留下的6000多手空单,依然是备受市场关注的事件。然而,中金所20日持仓数据显示,光大期货席位不仅没有平仓空单,反而是增仓了空单300手。目前该席位总空单达到9834手,依然名列空头第一位。

  对于光大期货席位的上述动作,广发期货资深分析师郑亚男认为,考虑到国内席位持仓是将所有在该会员处开户的投资者的持仓汇总。单从中金所公布的席位持仓来看,难以分析出光大证券自营部门是否平仓空单。不过,鉴于光大证券自营部门不得新开股指期货,所以昨日增持空单应为光大期货自己客户所为。

  国泰君安期货研究所研究总监陶金峰亦持类似观点,他认为,20日光大期货IF1309空头持仓不减反增300手,考虑到19日仅减持660手,显示光大证券套保的7130手期指空单在本周一和周二并没有进行大幅减持,最多小幅减持空单。因为光大证券自营业务不能再新开仓期指,所以估计20日新增的空单是光大期货席位上其他投资者的新开仓,与光大证券无关。

  对于光大证券没有进行大幅减持期指空单的原因,陶金峰进一步分析,或许是光大证券担心期指后期仍有继续下探的可能。此外,也说明光大证券“8·16”事件对于股指期货行情本身的影响已经明显减弱,期指市场趋于理性和成熟。

  多头格局尚未转向

  尽管昨日股指尾盘大幅跳水,但多位市场人士认为,目前期指的多头格局并未转向。早盘10点55分开始,主力合约IF1309上行至日内高点后,多头开始有所谨慎。在午盘前的半小时内,期指急速下行,并且配合着总持仓的明显回落,说明部分日内增仓的多头选择获利了结,多头的离场导致期指在收盘前下跌近30点。

  价格下跌、持仓锐减并且期现价差升水缩小,这也佐证了多头离场的事实。下午期指走势波澜不惊,维持弱势震荡走势,持仓量有所恢复。尾盘时,期指小幅反弹。

  对于20日走势,陶金峰认为,20日银行间市场利率大幅回升,显示市场资金再度偏紧,不利后市期指反弹,期指冲高回落。但是,20日IF1309前20位多头增仓超过空头增仓1000多手,显示多头主力和空头主力分歧较大,部分多头仍继续看好后市期指反弹。

  值得关注的是,传统的多头“一哥”国泰君安期货席位昨日大幅增仓多单3777手,其增仓幅度实属罕见。而空头司令的中证期货席位大幅减仓1254空单的操作,亦佐证了市场主力资金坚持认为市场偏多格局的判断。从量化指标来看,国泰君安期货研究员胡江来分析,量化加权指示信号大概率指向多头方向,并且价格信号、融资融券数据均一致地指向多头方向。

  不过,广发期货分析师胡岸则相对谨慎。她表示,目前市场整体氛围偏空,受美联储QE退出预期的影响,东南亚股市本周连续暴跌,美股也持续4连阴,短期外围市场对A股的压力加大,多头需要谨慎。

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