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2021年01月18日 星期一

光大证券公布816事件细节自称造成公司1.94亿损失

  今天下午,光大证券股份有限公司发布重大事项的公告,对816事件的原因、事件过程已经影响和风险提示等信息进行了披露。

  公告中称,2013 年 8 月 16 日,光大证券策略投资部按计划开展 ETF 套利交易,部门核定的交易员当日现货交易额度为 8000 万元,并在交易开始前由审核人员进行了 8000 万元的额度设定。

  9 点 41 分,交易员分析判断 180ETF 出现套利机会,及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入 180ETF 成分股的订单(即 177笔委托,委托金额合计不超过 200 万元)。

  10 点 13 分,交易员发出第二组买入部分 180ETF 成分股的订单(即 102 笔委托,委托金额合计不超过 150 万元)。

  11点02分,交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(即1772笔委托,委托金额合计不超过 200 万元)。

  11 点 07 分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常,同时,接到上海证券交易所的问询电话,迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统的运行,同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险,开始卖出股指期货 IF1309 空头合约。

  截止 11 点 30 分收盘,股票成交金额约为 72.7 亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货 IF1309 空头合约共 253 张。

  事件发生后,光大证券公司相关管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7 亿元股票持仓,为最大限度减少风险暴露和可能的损失,光大证券需要降低持仓量,但当天买入的股票只能在 T+1 日实现卖出。可行的做法是尽量将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出,以实现当天减仓,也可以通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。为此做了如下处置安排:

  对上午发生的事件所形成的过大风险敞口,尽量申购成 ETF 直接卖出;对于因 ETF 市场流动性不足而不能通过申购 ETF 卖出的持仓部分,逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。下午开盘后,策略投资部开始通过将已买入的股票申购成 50ETF以及 180ETF 在二级市场上卖出,同时,逐步卖出股指期货 IF1309、IF1312 空头合约,以对冲上午买入股票的风险。据统计,下午交易3时段,策略投资部总共卖出 50ETF、180ETF 金额约 18.9 亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计 6877 张,其中 IF1309、IF1312空头合约分别为 6727 张和 150 张,加上上午卖出的 253 张 IF1309空头合约,全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为 7130 张。

  公告中指出,816事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在 11 时 05 分 08 秒之后的 2 秒内,瞬间生成 26082 笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

  关于此次事件的损失,光大证券公告中称,按照 8 月 16 日的收盘价,上述交易的当日盯市损失约为 1.94亿元,其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致8月16 日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了 100%的监管红线,光大证券可能因此事件面临监管部门的警示或处罚,从而可能影响业务拓展和经营业绩。

  证监会新闻发言人今天下午表示,光大证券内部控制存在明显缺陷,信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,责成公司整改,进行内部责任追究。同时,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。

  截至上周五停牌时,光大证券报12.12元,涨6.69%。

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