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2019年11月15日 星期五

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关于在上海证券交易所上市的上证企债30交易所交易基金计入回购质押库的通知

  各会员单位、结算参与机构:

  为更好地满足投资者的投资交易需求,上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)决定自2013年11月25日起,将上证企债30交易所交易基金(以下简称“上证企债30ETF”)比照国债ETF计入现有债券回购质押库。现就有关事项通知如下:

  一、本通知中上证企债30ETF的交易代码为“511210”,其出入库申报代码为“105720”,出入库简称为“1020基质”。

  二、上证企债30ETF质押式回购相关登记结算业务根据中国结算《基金类产品质押式回购登记结算暂行办法》等业务规则办理。

  三、上证企债30ETF的标准券折算值定义为每份份额折合的标准券价值。其标准券折算值按如下公式计算,并参照《标准券折算率管理办法》进行发布和管理。

  标准券折算值= Min(上个交易日收盘价,上个交易日加权平均成交价)×(1-波动率)×折扣系数

  其中,加权平均成交价以成交量为权重;波动率=(上期最高收盘价-上期最低收盘价)÷[(上期最高收盘价+上期最低收盘价)÷2] ;上期指最近5个有交易的交易日(含当日);折扣系数暂定为0.81。中国结算可根据产品的运作及风险情况,定期或不定期调整其折扣系数取值,并向市场公布。

  四、上证企债30ETF的回购交易、出入库管理、风险控制等事宜比照国债ETF进行管理。

  特此通知。

  上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

  二○一三年十一月十八日

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