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2019年11月15日 星期五

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信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012年第四季度报告

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金建仓期自2011年12月20日至2012年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金主要投资大宗商品,包括贵重金属,基础金属,能源,农产品四个板块。基金的基准是标普高盛商品指数(S@& GSCI Commodity Total Return Index)。2012年四季度是基金成立以来运作的第四个季度。

  2012年的四季度,商品市场整体偏弱。截止12月31日,标普高盛商品全指数从三季度末的5054.8下跌到4889点,下跌幅度是3.3%。各个板块的表现依次是,标普商品贵金属指数从三季度末的2323.4下跌到2168.5,下跌幅度是6.6%;标普商品基础金属指数从三季度末的1623.1下跌到1568.7,下跌幅度是3.4%;标普商品能源指数从三季度末的1091.9下跌到1071.0,下跌幅度是1.9%;标普商品农产品指数从三季度末的823.0下跌到739.8,下跌幅度是10.2%。

  从单个品种来看,截止12月31日,贵金属板块的伦敦金跌幅较大,伦敦金价从三季度末的1777.9美元/盎司下跌6.4%到1664.5美元/盎司。基础金属板块的LME铜价从8211.5美元/吨下跌3.7%到7907.0美元/吨;LME铝价从2084.8美元/吨下跌2.2%到2041美元;LME锌价从2064.3美元/吨下跌0.72%到2049.5美元/吨。能源板块表现相对抗跌,布兰特原油从112.4美元/桶下跌1.2%到111.1美元/桶;西德州原油从92.2美元/桶下跌0.72%到91.8美元/桶。农产品表现最为逊色,CBOT玉米从756 1/4美分/蒲式耳下跌7.7%到698 1/4美分/蒲式耳;CBOT小麦从902 1/2美分/蒲式耳下跌13.8%到778美分/蒲式耳,CBOT黄豆从1560 1/4美分/蒲式耳下跌9.1%到1418 3/4美分/蒲式耳。

  由于欧债问题短期之内已经淡出投资者的视野,欧洲方面的因素对商品市场的影响逐步减弱。商品市场四季度的弱势很大程度上跟美国悬而未决的财政悬崖问题相关。从历史上看,美国财政悬崖的问题多数以双方最终达成妥协而解决,这一幕很可能在2013年的一季度重演。因此,投资者的风险偏好将在2013年一季度受到提振,利好商品市场的能源板块。中国的制造业PMI数据已经回升到荣枯分界线50%以上,领先指标新订单亦开始反弹,固定资产投资名义增速也预期保持稳中有升的态势,对基础金属板块的影响是正面的。农产品与贵金属短期之内缺乏价格的催化剂,农产品需要异常的气候状况引发供需缺口才能有新一轮上涨的行情,贵金属则需要有新一轮的货币宽松政策才能有所表现。

  在第四季时,本基金在各主要商品板块的仓位调控节奏掌握上,不太理想,将持续完善。本基金未来将适度提升仓位,加大对确定性较高的板块和品种的配置,低配价格仅仅因为事件驱动而波动,不确定性高的板块;对于区间运行,缺乏明显方向和催化剂的板块品种,采取低吸高抛的方法。同时,就美国就业数据变化以及欧洲债务的演变带来的风险予适当的关注。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,基金的份额净值是0.847元,报告期内基金份额净值增长率为-5.47%,同期比较基准收益率为-3.28%,基金净值相对基准表现-2.19%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  2、本基金本报告期末仅持有上述2只股票

  5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7备查文件目录

  7.1备查文件目录

  ■

  7.2存放地点

  信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

  7.3查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。

  信诚基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚商品)

  基金主代码

  165513

  基金运作方式

  上市契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年12月20日

  报告期末基金份额总额

  61,601,303.69份

  投资目标

  通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。

  业绩比较基准

  标准普尔高盛商品总收益指数

  风险收益特征

  本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

  基金管理人

  信诚基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  境外资产托管人

  英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

  中文名称:中国银行(香港)有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -480,113.10

  2.本期利润

  -1,028,328.07

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0377

  4.期末基金资产净值

  52,202,234.17

  5.期末基金份额净值

  0.847

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2012年第4季度

  -5.47%

  0.56%

  -3.28%

  0.88%

  -2.19%

  -0.32%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李舒禾

  本基金基金经理

  2011年12月20日

  -

  8

  台湾国立成功大学硕士,8年基金从业经验;2004年7月至2011年初曾任职于台湾宝来证券投资信托股份有限公司,拥有丰富的全球资产配置和ETF投资经验.2006/9 ~ 2010/9期间担任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理,该基金的投资内容以ETF为主,资产范围包括股票、债券、商品、REITS、货币、杠杆等。2010/11 ~ 2011/3期间担任宝来黄金期货信托基金经理,该基金主要投资于黄金期货。

  序号

  项目

  金额(人民币元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  236,031.23

  0.37

  其中:普通股

  236,031.23

  0.37

  优先股

  -

  -

  存托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  26,403,357.23

  41.14

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  22,457,943.28

  34.99

  8

  其他资产

  15,085,567.96

  23.50

  9

  合计

  64,182,899.70

  100.00

  国家(地区)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  美国

  148,337.80

  0.28

  中国香港

  87,693.43

  0.17

  合计

  236,031.23

  0.45

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  材料

  148,337.80

  0.28

  能源

  87,693.43

  0.17

  合计

  236,031.23

  0.45

  序号

  公司名称 (英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  MCP US

  Moly股份有限公司

  MCP US

  纽约证券交易所

  美国

  2,500

  148,337.80

  0.28

  2

  SUNSHINE OILSANDS

  阳光油砂有限公司

  2012 HK

  香港证券交易所

  中国香港

  35,000

  87,693.43

  0.17

  序号

  基金名称

  基金类型

  运作方式

  管理人

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例

  1

  POWERSHARES DB ENERGY FUND

  ETF基金

  契约型开放式

  DEUTSCHE BANK AG

  5,017,249.52

  9.61

  2

  POWERSHARES DB OIL F

  ETF基金

  契约型开放式

  POWERSHARES DB OIL FUND

  3,798,968.77

  7.28

  3

  UNITED STATES OIL FUND LP

  ETF基金

  契约型开放式

  UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC

  3,795,285.47

  7.27

  4

  UNITED STATES BRENT OIL FUND

  ETF基金

  契约型开放式

  UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC

  3,043,520.81

  5.83

  5

  POWERSHARES DB BASE

  ETF基金

  契约型开放式

  POWERSHARES DB METALS F

  2,532,754.80

  4.85

  6

  POWERSHARES DB AGRICULTURE F

  ETF基金

  契约型开放式

  DEUTSCHE BANK AG

  2,020,316.84

  3.87

  7

  UNITED STATES GAS FUND LP

  ETF基金

  契约型开放式

  UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC

  1,322,368.63

  2.53

  8

  UNITED STATES DIESEL-HEATING

  ETF基金

  契约型开放式

  UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC

  1,293,260.48

  2.48

  9

  POWERSHARES DB PREC METALS F

  ETF基金

  契约型开放式

  DEUTSCHE BANK AG

  1,184,169.34

  2.27

  10

  ISHARES GOLD TRUST

  ETF基金

  契约型开放式

  BLACKROCK FUND ADVISORS

  869,253.22

  1.67

  序号

  名称

  金额(人民币元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  17,043.20

  3

  应收股利

  1,372.25

  4

  应收利息

  278.40

  5

  应收申购款

  15,006,874.11

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  60,000.00

  8

  其他

  -

  9

  合计

  15,085,567.96

  报告期期初基金份额总额

  56,413,220.37

  报告期期间基金总申购份额

  43,244,045.16

  减:报告期期间基金总赎回份额

  38,055,961.84

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  61,601,303.69

  4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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