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2020年01月23日 星期四

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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2012年第四季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年9月30日至2012年12月31日)

  注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围、(六)1.投资组合比例限制”的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.1%,年度化拟合偏离度为1.57%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 本基金跟踪误差来源主要是由限制投资股票的替代选择,股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击所带来的。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8000人民币元;本报告期基金份额净值增长率为14.04%,业绩比较基准收益率为15.33%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

  5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

  5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。

  5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  报告期末,本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末,本基金未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  报告期末,本基金未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期末,本基金未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金未持有积极投资股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件;

  (2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》;

  (3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》;

  (4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金托管协议》;

  (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)公告的各项原稿。

  7.2 存放地点

  (1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部

  7.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年1月21日

  基金简称

  嘉实H股指数(QDII-LOF)(深交所上市简称:恒生H股)

  基金主代码

  160717

  基金运作方式

  上市契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年9月30日

  报告期末基金份额总额

  129,712,717.24份

  投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

  投资策略

  本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。

  业绩比较基准

  人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

  风险收益特征

  较高风险、较高收益

  基金管理人

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  境外资产托管人

  英文名称:State Street Bank and Trust Company

  中文名称:美国道富银行

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -3,279,718.33

  2.本期利润

  13,387,678.39

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0989

  4.期末基金资产净值

  103,774,024.42

  5.期末基金份额净值

  0.8000

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  14.04%

  1.03%

  15.33%

  1.10%

  -1.29%

  -0.07%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张宏民

  本基金基金经理、嘉实沪深300ETF基金经理

  2010年9月30日

  -

  11年

  2000年10月加入嘉实基金管理有限公司,在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师,从事指数化投资管理与研究工作。大学本科,具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(人民币元 )

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  98,081,026.77

  93.19

  其中:普通股

  98,081,026.77

  93.19

  优先股

  -

  -

  存托凭证

  -

  -

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  7,124,754.21

  6.77

  8

  其他资产

  45,676.16

  0.04

  合计

  105,251,457.14

  100.00

  国家(地区)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  香港

  98,081,026.77

  94.51

  合计

  98,081,026.77

  94.51

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  能源

  22,709,321.89

  21.88

  原材料

  5,024,115.80

  4.84

  工业

  3,820,867.91

  3.68

  非必需消费品

  2,872,987.51

  2.77

  必需消费品

  667,734.98

  0.64

  医疗保健

  1,190,862.97

  1.15

  金融

  57,842,735.61

  55.74

  信息技术

  323,197.67

  0.31

  电信服务

  2,348,481.07

  2.26

  公用事业

  1,280,721.36

  1.23

  其他

  -

  -

  合计

  98,081,026.77

  94.51

  序号

  公司名称

  (英文)

  名称

  (中文)

  证券

  代码

  所在证券市场

  国家

  (地区)

  数量

  (股)

  公允价值

  (人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  Bank of China Ltd

  中国

  银行

  3988 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  3,420,000

  9,594,950.22

  9.25

  2

  Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

  工商

  银行

  1398 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  2,143,000

  9,557,083.53

  9.21

  3

  PetroChina Co. Ltd.

  中国石油股份

  857 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  1,022,000

  9,099,001.93

  8.77

  4

  China Life Insurance Co. Ltd.

  中国

  人寿

  2628 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  361,000

  7,405,736.31

  7.14

  5

  Bank of Communications Co., Ltd.

  交通

  银行

  3328 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  1,437,400

  6,806,612.21

  6.56

  6

  China Petroleum & Chemical Corporation

  中国石油化工股份

  386 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  814,000

  5,795,080.08

  5.58

  7

  Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.

  中国

  平安

  2318 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  99,000

  5,209,792.34

  5.02

  8

  China Merchants Bank Co., Ltd.

  招商

  银行

  3968 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  332,000

  4,603,357.62

  4.44

  9

  China Shenhua Energy Co. Ltd.

  中国

  神华

  1088 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  165,000

  4,542,178.99

  4.38

  10

  China CITIC Bank Corporation Ltd.

  中信

  银行

  998 HK

  香港证券交易所

  中国

  香港

  1,189,000

  4,434,862.99

  4.27

  序号

  名称

  金额(人民币元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  320.67

  5

  应收申购款

  45,355.49

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  合计

  45,676.16

  本报告期期初基金份额总额

  141,025,434.76

  本报告期基金总申购份额

  3,955,735.16

  减:本报告期基金总赎回份额

  15,268,452.68

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  129,712,717.24

  嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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