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2021年01月16日 星期六

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农银汇理沪深300指数证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  农银汇理沪深300指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年4月12日至2012年9月30日)

  ■

  注:本基金股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年4月12日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.023%,日均偏离度为0.018%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7144元;本报告期基金份额净值增长率为-6.07%,业绩比较基准收益率为-6.49%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告期编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》;

  3、《农银汇理沪深300指数证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

  7.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。

  7.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十六日

  基金简称

  农银沪深300指数

  基金主代码

  660008

  交易代码

  660008

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年4月12日

  报告期末基金份额总额

  2,686,929,466.13份

  投资目标

  本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。

  投资策略

  本基金原则上将采用全样本复制的方式,基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

  业绩比较基准

  95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。

  风险收益特征

  本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -24,233,412.80

  2.本期利润

  -126,314,887.39

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0464

  4.期末基金资产净值

  1,919,655,319.26

  5.期末基金份额净值

  0.7144

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -6.07%

  1.13%

  -6.49%

  1.13%

  0.42%

  0.00%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张惟

  本基金基金经理、公司投资副总监

  2011-4-12

  2012-8-3

  10

  CFA,FRM,金融学硕士,具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

  程涛

  本基金经理、公司投资部总经理

  2011-4-12

  2012-7-9

  9

  金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理、基金经理。

  宋永安

  本基金基金经理

  2012-8-3

  -

  5

  硕士,具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,822,466,841.65

  94.77

  其中:股票

  1,822,466,841.65

  94.77

  2

  固定收益投资

  87,070,000.00

  4.53

  其中:债券

  87,070,000.00

  4.53

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  5,032,172.26

  0.26

  6

  其他各项资产

  8,499,828.69

  0.44

  7

  合计

  1,923,068,842.60

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  11,556,304.90

  0.60

  B

  采掘业

  196,738,010.72

  10.25

  C

  制造业

  645,652,331.60

  33.63

  C0

  食品、饮料

  141,412,768.58

  7.37

  C1

  纺织、服装、皮毛

  6,178,742.24

  0.32

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  40,262,864.45

  2.10

  C5

  电子

  33,452,711.20

  1.74

  C6

  金属、非金属

  145,397,375.78

  7.57

  C7

  机械、设备、仪表

  184,842,529.46

  9.63

  C8

  医药、生物制品

  93,648,531.89

  4.88

  C99

  其他制造业

  456,808.00

  0.02

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  44,997,765.13

  2.34

  E

  建筑业

  57,892,906.41

  3.02

  F

  交通运输、仓储业

  48,073,616.92

  2.50

  G

  信息技术业

  52,266,177.37

  2.72

  H

  批发和零售贸易

  48,451,913.21

  2.52

  I

  金融、保险业

  570,354,997.15

  29.71

  J

  房地产业

  96,536,658.13

  5.03

  K

  社会服务业

  16,406,427.55

  0.85

  L

  传播与文化产业

  6,228,243.05

  0.32

  M

  综合类

  27,311,489.51

  1.42

  合计

  1,822,466,841.65

  94.94

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  1,330,536

  55,802,679.84

  2.91

  2

  600016

  民生银行

  9,676,176

  54,670,394.40

  2.85

  3

  600036

  招商银行

  5,157,746

  52,402,699.36

  2.73

  4

  601328

  交通银行

  11,611,565

  49,465,266.90

  2.58

  5

  600519

  贵州茅台

  164,889

  40,529,716.20

  2.11

  6

  601166

  兴业银行

  2,998,370

  36,010,423.70

  1.88

  7

  600000

  浦发银行

  4,444,439

  32,799,959.82

  1.71

  8

  000002

  万 科A

  3,844,111

  32,405,855.73

  1.69

  9

  600030

  中信证券

  2,734,890

  32,244,353.10

  1.68

  10

  600837

  海通证券

  3,213,493

  30,785,262.94

  1.60

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  8,020,000.00

  0.42

  2

  央行票据

  29,010,000.00

  1.51

  3

  金融债券

  50,040,000.00

  2.61

  其中:政策性金融债

  50,040,000.00

  2.61

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  87,070,000.00

  4.54

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120216

  12国开16

  500,000

  50,040,000.00

  2.61

  2

  1101094

  11央票94

  300,000

  29,010,000.00

  1.51

  3

  019202

  12国债02

  80,000

  8,020,000.00

  0.42

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  500,000.00

  2

  应收证券清算款

  5,654,649.91

  3

  应收股利

  408,132.37

  4

  应收利息

  1,799,798.37

  5

  应收申购款

  137,248.04

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,499,828.69

  本报告期期初基金份额总额

  2,747,764,687.76

  本报告期基金总申购份额

  49,542,558.51

  减:本报告期基金总赎回份额

  110,377,780.14

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,686,929,466.13

  农银汇理沪深300指数证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十六日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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