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2020年01月27日 星期一

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国投瑞银融华债券型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、本基金以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅;其中,债券投资占基金资产的比例为40-95%,股票投资占基金资产的比例为0%-40%。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的中信标普全债指数和中信标普300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体业绩比较基准为80%×中信标普全债指数+20%×中信标普300指数。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例40.83%(因市场波动和规模变动被动超过40%连续2个交易日,已于合同规定时间内调整完毕),权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例55.80%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例19.75%,符合基金合同的相关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,全部由于指数基金被动调仓需要。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2012年3季度,货币政策放松程度不及预期,包括投资、消费在内的国内需求进一步放缓,其中固定资产投资单月增速在8月份回落到20%以下。而海外需求放缓对中国出口的影响在3季度体现得更为显著,7、8月份中国出口增速从2位数的增速滑落到2%左右的水平。中国经济增速在3季度进一步放缓。伴随着总需求回落,通胀压力继续缓解,8月份CPI同比增速2%,而PPI同比增速-3.5%,通胀低位企稳,总体上通胀压力不大。3季度央行迟迟未能降准,央行改以逆回购方式向市场注入流动性,资金宽松程度不如2季度。受以上因素的综合影响,3季度债券市场各品种收益率都出现较大幅度上行,其中中低评级债券产品收益率上行幅度最大,收益率曲线平坦化上行。股市方面,2012年三季度市场震荡下行,沪深300指数从2460点下跌到2270点左右。周期类行业表现疲软,非周期类个股分化较大。总体而言,医药,消费类股票表现强于大盘。

  本基金在三季度资产配置保持稳定,对个股有所调整,增持了成长性较好的医药,消费等行业,和其他基本面较好的成长股,减持了地产,金融等行业,并减持了中低评级的信用产品。

  展望四季度,市场仍然将以震荡为主。CPI的下行为经济刺激和宽松的货币政策打开了空间,同时未来可能的政治和经济制度改革也将会为经济增长提供额外的红利。但是在短期内,仍然处在18大领导人换届之中,随着换届的完成,我们预期有更值得期待的货币政策和制度改革来推动经济发展。债券方面,伴随着收益率的大幅上升,考虑到当前中等偏低的通胀水平,债券市场已经具有较好的配置价值,我们对于4季度债券市场谨慎乐观,我们将择机增加对债券资产的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.1429元,本报告期份额净值增长率为-3.79%,同期业绩比较基准收益率-1.22%,基金份额净值增长率低于业绩比较基准。主要原因在于本基金股票配置高于基准,而股票市场整体表现相对较差。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:其中酒鬼酒持仓市值连续1个交易日超过净值10%,系因市场波动被动造成,已于合同规定时间内调整完毕。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内本基金无其他重大事项。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2003]18号)

  《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银融华债券型证券投资基金2012年第三季度报告原文

  8.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  国投瑞银融华债券

  基金主代码

  121001

  交易代码

  前端:121001 后端:128001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年4月16日

  报告期末基金份额总额

  546,502,496.47份

  投资目标

  追求低风险的稳定收益,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。

  投资策略

  估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

  5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。

  业绩比较基准

  80%×中信标普全债指数+20%×中信标普300指数

  风险收益特征

  本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。

  基金管理人

  国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国光大银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -6,730,128.88

  2.本期利润

  -23,998,665.46

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0417

  4.期末基金资产净值

  624,585,532.54

  5.期末基金份额净值

  1.1429

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -3.79%

  0.70%

  -1.22%

  0.23%

  -2.57%

  0.47%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  徐炜哲

  本基金基金经理、基金投资部副总监

  2008年4月3日

  -

  11

  中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金研究部高级经理,CLSA Limited (里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银新兴产业基金基金经理。

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  255,034,063.15

  40.76

  其中:股票

  255,034,063.15

  40.76

  2

  固定收益投资

  348,529,514.83

  55.70

  其中:债券

  348,529,514.83

  55.70

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  15,534,091.30

  2.48

  6

  其他各项资产

  6,651,067.61

  1.06

  7

  合计

  625,748,736.89

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  3,881,988.44

  0.62

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  147,445,534.31

  23.61

  C0

  食品、饮料

  65,185,898.50

  10.44

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  887,790.00

  0.14

  C5

  电子

  11,701,196.49

  1.87

  C6

  金属、非金属

  15,764,032.00

  2.52

  C7

  机械、设备、仪表

  25,220,309.97

  4.04

  C8

  医药、生物制品

  28,686,307.35

  4.59

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  30,043,813.66

  4.81

  G

  信息技术业

  3,677,762.30

  0.59

  H

  批发和零售贸易

  23,484,419.52

  3.76

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  13,379,317.56

  2.14

  K

  社会服务业

  33,121,227.36

  5.30

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  255,034,063.15

  40.83

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000799

  酒 鬼 酒

  1,145,480

  62,657,756.00

  10.03

  2

  600125

  铁龙物流

  4,822,442

  30,043,813.66

  4.81

  3

  600436

  片仔癀

  280,003

  28,686,307.35

  4.59

  4

  002223

  鱼跃医疗

  1,607,413

  25,220,309.97

  4.04

  5

  601933

  永辉超市

  996,792

  23,484,419.52

  3.76

  6

  600763

  通策医疗

  803,791

  17,643,212.45

  2.82

  7

  600111

  包钢稀土

  463,648

  15,764,032.00

  2.52

  8

  300070

  碧水源

  445,667

  15,478,014.91

  2.48

  9

  600048

  保利地产

  1,243,431

  13,379,317.56

  2.14

  10

  600366

  宁波韵升

  675,979

  11,701,196.49

  1.87

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  39,468,000.00

  6.32

  2

  央行票据

  48,350,000.00

  7.74

  3

  金融债券

  100,314,000.00

  16.06

  其中:政策性金融债

  100,314,000.00

  16.06

  4

  企业债券

  39,380,721.43

  6.31

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  121,016,793.40

  19.38

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  348,529,514.83

  55.80

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  756,980

  76,454,980.00

  12.24

  2

  120219

  12国开19

  500,000

  50,100,000.00

  8.02

  3

  1101094

  11央行票据94

  500,000

  48,350,000.00

  7.74

  4

  020053

  12贴债03

  400,000

  39,468,000.00

  6.32

  5

  100416

  10农发16

  300,000

  30,192,000.00

  4.83

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  567,577.65

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  5,606,090.18

  5

  应收申购款

  477,399.78

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  6,651,067.61

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  76,454,980.00

  12.24

  2

  110017

  中海转债

  16,385,400.00

  2.62

  3

  113001

  中行转债

  11,692,094.40

  1.87

  4

  110018

  国电转债

  10,484,000.00

  1.68

  5

  110007

  博汇转债

  1,747,673.20

  0.28

  本报告期期初基金份额总额

  737,476,017.21

  本报告期基金总申购份额

  15,043,328.15

  减:本报告期基金总赎回份额

  206,016,848.89

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  546,502,496.47

  国投瑞银融华债券型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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