新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

财经 > 证券 > 正文

字号:  

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)所列数据截止到2012年9月30日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2008年8月4日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十三条(二)投资范围、(七)2、投资禁止行为与限制中规定的各项比例,即股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因指数投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上证指数三季度延续了二季度的下跌趋势,并且下跌幅度扩大,上证指数一度跌破2000整数点关口。期间,大部分行业指数下跌,跌幅较大的有交通运输、纺织服装、机械设备、房地产,跌幅较小的有信息服务、餐饮旅游、有色、医药、煤炭。三季度,本基金资产配置处于高水平波动,虽然期间公告的上市公司中报业绩不佳,但在国内外经济政治因素影响以及股市处于2000点较低位置情况下,资产配置比例变动范围不大,基本上在7个百分点幅度内变动。本基金在6月、7月份下跌幅度较大,之后变动幅度减小,下跌个股主要在煤炭、机械设备、军工、汽车、券商、保险等行业。基于行业景气状况,适当减少了煤炭、机械、军工、汽车、环保等行业的配置,增加了食品饮料、医药、信息服务、电子、建材等行业的配置。期末,本基金组合在银行、地产、食品饮料、原材料、机械、交通运输等行业上低配,在煤炭、公用事业、建材、电力设备、餐饮旅游、医药、非银行金融、通信、传媒、计算机等行业上超配,总体上还是偏向周期和具有弹性的风格。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率为-5.61%,业绩比较基准收益率为-5.29%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,国内经济主动去库存继续,经济底部区域缓中趋稳。四季度,由于短期政策力度有限,整个基本面应该呈现缓中趋稳的态势,年底通胀将温和上行。展望明年,政府会适度刺激,使得基本面小幅回升。海外经济方面,国外货币宽松政策的效用再次减弱,不应抱大的利好预期。美国消费和库存投资的回升将会拉动经济小幅回升,但财政悬崖的讨论过程和最终结果都可能对经济形成负面影响。欧洲方面,信心有所恢复,但基本面仍然处在下滑阶段,欧债危机仍将延续,预期欧洲经济出现好转为时尚早。

  我们维持股票市场短期震荡并有小幅反弹、中期看好的判断。当前经济面仍为衰退后期,预计三季度上市公司业绩表现将仍然不佳,股市将继续处在震荡阶段。市场下跌空间已经很有限,早周期的行业如地产、公用事业、保险,政策红利相关的券商、保险、环保,以及受益投资拉动的建材、化工、电力设备等行业相对看好。基于年初以来基金组合的配置情况以及指数处于几年以来的低位,资产配置方面不进行大幅调整,维持相对高的仓位。指数反弹过程中,周期类、制造类、跌幅大估值低类行业逐步减少配置,进行波段操作;发掘经济转型下具有中长期投资价值的板块及个股,计划作为核心资产进行配置。在操作方面,采取“重点行业集中、非重点行业均衡、个股配置扁平化”的投资风格,力求在避免风险、稳健投资的前提下,获取超额收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;

  2.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;

  3.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;

  4.基金管理人业务资格批件和营业执照;

  5.基金托管人业务资格批件和营业执照;

  6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

  基金简称

  工银大盘蓝筹股票

  交易代码

  481008

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年8月4日

  报告期末基金份额总额

  562,778,647.91份

  投资目标

  通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

  投资策略

  本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。

  业绩比较基准

  80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  风险收益特征

  预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。

  基金管理人

  工银瑞信基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -61,014,532.62

  2.本期利润

  -24,527,449.73

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0434

  4.期末基金资产净值

  416,621,718.06

  5.期末基金份额净值

  0.740

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -5.61%

  1.34%

  -5.29%

  0.95%

  -0.32%

  0.39%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  胡文彪

  本基金的基金经理;曾任工银沪深300基金基金经理,工银上证央企ETF基金基金经理,工银中小盘基金基金经理;现任工银双利债券基金基金经理

  2011年3月16日

  -

  11

  先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华林证券有限公司担任研究员;

  2006年加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理;2009年3月5日至2011年2月10日,担任工银沪深300基金基金经理;2009年8月26日至2011年2月10日,担任工银上证央企ETF基金基金经理;2010年2月10日至2011年3月16日,担任工银中小盘基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2011年3月16日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  381,533,212.42

  91.19

  其中:股票

  381,533,212.42

  91.19

  2

  固定收益投资

  20,016,000.00

  4.78

  其中:债券

  20,016,000.00

  4.78

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  15,943,172.18

  3.81

  6

  其他资产

  918,937.14

  0.22

  7

  合计

  418,411,321.74

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  4,257,180.00

  1.02

  B

  采掘业

  43,664,554.88

  10.48

  C

  制造业

  147,053,242.69

  35.30

  C0

  食品、饮料

  10,411,432.60

  2.50

  C1

  纺织、服装、皮毛

  4,124,818.50

  0.99

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  4,020,901.00

  0.97

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  478,200.00

  0.11

  C5

  电子

  3,087,069.57

  0.74

  C6

  金属、非金属

  41,553,245.44

  9.97

  C7

  机械、设备、仪表

  36,184,362.78

  8.69

  C8

  医药、生物制品

  47,193,212.80

  11.33

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  9,588,071.40

  2.30

  E

  建筑业

  5,410,000.00

  1.30

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  29,375,505.38

  7.05

  H

  批发和零售贸易

  4,227,200.00

  1.01

  I

  金融、保险业

  75,650,488.76

  18.16

  J

  房地产业

  5,656,864.50

  1.36

  K

  社会服务业

  49,460,735.73

  11.87

  L

  传播与文化产业

  7,189,369.08

  1.73

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  381,533,212.42

  91.58

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000566

  海南海药

  1,310,940

  26,795,613.60

  6.43

  2

  002266

  浙富股份

  3,365,406

  22,649,182.38

  5.44

  3

  601318

  中国平安

  399,873

  16,770,673.62

  4.03

  4

  600030

  中信证券

  1,289,918

  15,208,133.22

  3.65

  5

  600123

  DR兰花科

  740,000

  14,592,800.00

  3.50

  6

  600436

  片仔癀

  124,820

  12,787,809.00

  3.07

  7

  000783

  长江证券

  1,259,509

  11,625,268.07

  2.79

  8

  600763

  通策医疗

  509,930

  11,192,963.50

  2.69

  9

  002439

  启明星辰

  668,665

  10,665,206.75

  2.56

  10

  600403

  大有能源

  520,847

  10,567,985.63

  2.54

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  20,016,000.00

  4.80

  其中:政策性金融债

  20,016,000.00

  4.80

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  20,016,000.00

  4.80

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120305

  12进出05

  200,000

  20,016,000.00

  4.80

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  510,317.81

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  53,982.86

  4

  应收利息

  307,883.51

  5

  应收申购款

  46,752.96

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  918,937.14

  本报告期期初基金份额总额

  569,921,211.03

  本报告期基金总申购份额

  9,730,668.35

  减:本报告期基金总赎回份额

  16,873,231.47

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  562,778,647.91

  工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年十月二十五日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

工银大盘蓝筹混合(481008) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅