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2019年12月12日 星期四

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光大保德信中小盘股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信中小盘股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年4月14日至2012年9月30日)

  ■

  注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2010年4月14日至2010年10月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  国内市场方面,三季度上证指数总体呈现出震荡下跌走势,在经历了五、六月份市场急转直下后,沪深两市均继续下探寻底,中小板指数和创业板指数在此期间表现下跌幅度相对略少,跌幅分别为5.93%和5.10%,市场的相对超额收益来自偏周期价值类行业和非周期防御类行业的选择。

  光大中小盘在第三季度判断市场虽然对政策刺激有所预期,但认为经济基本面将持续疲弱,因此认为市场还会存在一定的下跌空间,下跌动因主要来源于与经济基本面高度相关的周期性行业,因此采取了防御类行业,主要加仓了医药行业,从而在三季度的下跌行情中获得较好的相对收益。但在三季度末,过早地减持了医药行业,低配白酒、券商股的操作,超配了文化传媒行业使得基金在三季度末的行情中相对负收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为-2.36%,业绩比较基准收益率为-5.50%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期内,看到今年年底,市场系统性风险不大。汇金增持、解禁潮延后等增强市场信心的行为带来了三季度末的市场反弹。而反弹趋势的持续还是要有赖于经济有所起色。我们并不认为眼下的经济能出现趋势性好转,但我们知道经济企稳是一个过程可供我们观察分析,首先我们会看到因为供给收缩导致成本下降,因此毛利率会提升;而后才是需求恢复使得的企业收入增加,从而盈利好转,经济恢复。毛利率提升的领先指标是PPI出现反弹,而PPI出现反弹的先兆就是近期水泥、煤炭等价格的上涨。所以虽然上市公司的三季报仍会平淡,但我们判断至少第四季度经济不会过于低于预期,所以我们对眼下的市场还是有信心的,我们认为市场系统性风险不大。

  三季度,光大中小盘基金随着中小市值股票相对沪深300指数表现相对强势,在三季度末大幅度升高了股票仓位,这有利于我们更加从容地在四季度寻找投资机会。目前中小盘基金投资方向主要对文化传媒、生物医药、券商等板块进行了重点布局。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期内未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期内本基金未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准光大保德信中小盘股票型证券投资基金设立的文件

  2、光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金合同

  3、光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书

  4、光大保德信中小盘股票型证券投资基金托管协议

  5、光大保德信中小盘股票型证券投资基金法律意见书

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  7、基金托管人业务资格批件和营业执照

  8、报告期内光大保德信中小盘股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-820-2888,021-53524620。 公司网址:www.epf.com.cn。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  光大保德信中小盘股票

  基金主代码

  360012

  交易代码

  360012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年4月14日

  报告期末基金份额总额

  1,205,551,352.06份

  投资目标

  本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。

  投资策略

  本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报,其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  基金管理人

  光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -10,230,174.67

  2.本期利润

  -23,950,608.38

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0198

  4.期末基金资产净值

  992,910,499.56

  5.期末基金份额净值

  0.8236

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.36%

  1.21%

  -5.50%

  1.07%

  3.14%

  0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李阳

  基金经理

  2010-7-22

  -

  15年

  李阳先生,上海市交通大学金融学学士,拥有13年证券投资经验,1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理(A股投资交易),1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理(A、B股投资交易),2003年7月至2004年3月在国泰君安证券(香港)有限公司任投资经理(H股投资交易),2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任交易主管、交易部总监、投资部高级研究员及光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,现任本基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  940,107,512.74

  93.59

  其中:股票

  940,107,512.74

  93.59

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  61,806,896.86

  6.15

  6

  其他各项资产

  2,620,106.75

  0.26

  7

  合计

  1,004,534,516.35

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  92,192,645.60

  9.29

  C

  制造业

  278,221,528.39

  28.02

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  3,364,080.01

  0.34

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  28,368,378.09

  2.86

  C5

  电子

  4,218,373.40

  0.42

  C6

  金属、非金属

  40,187,695.81

  4.05

  C7

  机械、设备、仪表

  119,114,092.57

  12.00

  C8

  医药、生物制品

  82,968,908.51

  8.36

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  152,999,690.36

  15.41

  H

  批发和零售贸易

  18,236,435.19

  1.84

  I

  金融、保险业

  140,308,976.77

  14.13

  J

  房地产业

  22,560,653.45

  2.27

  K

  社会服务业

  16,816,050.84

  1.69

  L

  传播与文化产业

  197,932,156.39

  19.93

  M

  综合类

  20,839,375.75

  2.10

  合计

  940,107,512.74

  94.68

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300074

  华平股份

  3,747,317

  73,447,413.20

  7.40

  2

  600373

  中文传媒

  2,617,045

  41,820,379.10

  4.21

  3

  002142

  宁波银行

  4,385,000

  39,684,250.00

  4.00

  4

  000917

  电广传媒

  2,760,192

  32,846,284.80

  3.31

  5

  600637

  百视通

  1,987,493

  32,058,262.09

  3.23

  6

  300251

  光线传媒

  1,297,427

  29,970,563.70

  3.02

  7

  600557

  康缘药业

  1,465,199

  28,512,772.54

  2.87

  8

  601928

  凤凰传媒

  3,358,784

  27,978,670.72

  2.82

  9

  000999

  华润三九

  1,210,200

  27,689,376.00

  2.79

  10

  600038

  哈飞股份

  1,561,139

  24,072,763.38

  2.42

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,177,570.12

  2

  应收证券清算款

  1,041,601.83

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  20,558.74

  5

  应收申购款

  380,376.06

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,620,106.75

  本报告期期初基金份额总额

  1,219,771,918.75

  本报告期基金总申购份额

  42,200,924.15

  减:本报告期基金总赎回份额

  56,421,490.84

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,205,551,352.06

  光大保德信中小盘股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:光大保德信基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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