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2019年10月18日 星期五

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大成核心双动力股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成核心双动力股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2012年三季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,经查,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有6次,原因是指数型投资组合投资策略需要;投资组合间不存在债券同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度A股市场单边下跌,沪深300跌幅达到6.8%,市场前期判断的政策放松一直低于预期,经济在3季度依然未见企稳迹象,市场一度跌破2000点。3季度分行业来看,绝大部分行业没有取得正收益,其中纺织服装、机械、房地产、汽车跌幅最大。本基金在3季度曾经适当降低了股票仓位,增加了医药、农业以及一些优质成长股板块的配置,立足于布局未来市场重新上涨可能获取超额收益的品种,对投资品和电力设备板块进行了减持。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.754元,本报告期份额净值增长率为-4.31%,同期业绩比较基准增长率为-5.11%,高于业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望4季度,经济目前仍处于去产能阶段初期,从长期(3-5年)经济基本面看,目前经济大概率不会出现幅度较大的“V”型波动,在去产能阶段,经济波动主要以库存周期带来的小幅波动为主。当前经济可能已经进入小周期的底部区域,但是未来复苏的力度较弱,基于这个判断,市场难以出现趋势性的大行情。在这一轮的下跌中,股价已经较为充分的反应了利润下滑的负面信息,市场处于底部区域,在3季度计划择机增持一些代表未来经济发展方向的行业与板块,超跌的周期股和高增长的成长股都将是我们布局的方向,我们将秉承为持有人负责的宗旨,勤勉敬业,精选个股,力求为持有人贡献更好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件;

  2、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  8.2 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2012年10月25日

  基金简称

  大成核心双动力股票

  交易代码

  090011

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年6月22日

  报告期末基金份额总额

  217,083,566.86份

  投资目标

  以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益

  投资策略

  本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。

  业绩比较基准

  75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

  风险收益特征

  本基金是主动投资的股票基金,预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

  基金管理人

  大成基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -10,522,602.40

  2.本期利润

  -7,430,731.09

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0342

  4.期末基金资产净值

  163,688,509.05

  5.期末基金份额净值

  0.754

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.31%

  1.01%

  -5.11%

  0.89%

  0.80%

  0.12%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从

  业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  杨建华先生

  本基金基金经理

  2010年6月22日

  2012年7月27日

  12年

  工商管理硕士,经济学博士研究生。曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月加入大成基金管理有限公司,2006年1月至2008年1月期间曾任大成价值增长证券投资基金基金经理。2005年2月至2012年7月27日曾任景阳证券投资基金(2007年12月11日封转开为大成景阳领先股票型证券投资基金)基金经理。2010年6月22日至2012年7月27日曾任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  孙蓓琳女士

  本基金基金经理

  2012年7月28日

  -

  8年

  经济学硕士。2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司,历任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理。2011年9月至今担任研究部副总监。2012年7月28日起任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  126,486,593.84

  76.63

  其中:股票

  126,486,593.84

  76.63

  2

  固定收益投资

  -

  0.00

  其中:债券

  -

  0.00

  资产支持证券

  -

  0.00

  3

  金融衍生品投资

  -

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  0.00

  5

  银行存款和结算备付金合计

  38,351,294.19

  23.23

  6

  其他资产

  226,299.41

  0.14

  7

  合计

  165,064,187.44

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  4,160,100.00

  2.54

  B

  采掘业

  1,732,500.00

  1.06

  C

  制造业

  82,588,672.20

  50.45

  C0

  食品、饮料

  33,168,808.92

  20.26

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,611,804.15

  0.98

  C2

  木材、家具

  -

  0.00

  C3

  造纸、印刷

  -

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  0.00

  C5

  电子

  6,872,100.00

  4.20

  C6

  金属、非金属

  7,617,150.00

  4.65

  C7

  机械、设备、仪表

  18,242,420.21

  11.14

  C8

  医药、生物制品

  15,076,388.92

  9.21

  C99

  其他制造业

  -

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  0.00

  E

  建筑业

  -

  0.00

  F

  交通运输、仓储业

  -

  0.00

  G

  信息技术业

  -

  0.00

  H

  批发和零售贸易

  3,094,000.00

  1.89

  I

  金融、保险业

  16,394,000.00

  10.02

  J

  房地产业

  11,859,721.64

  7.25

  K

  社会服务业

  3,585,600.00

  2.19

  L

  传播与文化产业

  3,072,000.00

  1.88

  M

  综合类

  -

  0.00

  合计

  126,486,593.84

  77.27

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  46,700

  11,478,860.00

  7.01

  2

  000858

  五 粮 液

  274,000

  9,288,600.00

  5.67

  3

  000651

  格力电器

  360,000

  7,696,800.00

  4.70

  4

  600518

  康美药业

  400,000

  6,328,000.00

  3.87

  5

  601318

  中国平安

  130,000

  5,452,200.00

  3.33

  6

  601628

  中国人寿

  250,000

  4,725,000.00

  2.89

  7

  600837

  海通证券

  480,000

  4,598,400.00

  2.81

  8

  600467

  好当家

  490,000

  4,160,100.00

  2.54

  9

  300090

  盛运股份

  259,950

  3,675,693.00

  2.25

  10

  002051

  中工国际

  120,000

  3,585,600.00

  2.19

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  83,333.34

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  17,550.00

  4

  应收利息

  7,000.68

  5

  应收申购款

  118,415.39

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  226,299.41

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  300090

  盛运股份

  3,675,693.00

  2.25

  重大事项

  本报告期期初基金份额总额

  219,751,819.33

  本报告期基金总申购份额

  4,854,672.51

  减:本报告期基金总赎回份额

  7,522,924.98

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  217,083,566.86

  大成核心双动力股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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