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大成精选增值混合型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自2011年1月1日起,大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%+新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%”。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2012年三季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,经查,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有6次,原因是指数型投资组合投资策略需要;投资组合间不存在债券同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  美国经济相对欧洲来说仍显示出更强的弹性。上半年美国GDP 同比增长2.4%,其中一季度环比增长折年率为2%,二季度环比增长折年率为1.7%。我们可以看到在美国GDP 组成中,消费仍是GDP 最重要的组成部分。但在消费细项分类中,无论是耐用品消费还是非耐用品消费,在近几个季度中一直呈现了下降走势, 仅仅是由于服务业的支撑使得总体消费增速保持较好。此外在投资方面,住宅投资近期一直保持了稳定,相比过去较长一段时间的大幅波动,已经有了明显的改善, 未来的美国经济能否继续平稳复苏,房地产市场的向好将是非常重要的因素之一。

  在欧洲方面,由于欧债危机的愈演愈烈,欧元区实体经济大受打击,基本上将确定陷入三年之中的第二次经济衰退之中。从数据上看,欧元区GDP 环比数据已经连续三个季度未实现上涨,欧洲央行最新预测将2012 年的GDP 增速从此前的-0.1%下调至-0.2%,2013年的预期增速为0-0.6%。此外,欧元区火车头德国也难以独善其身,虽然GDP 增速仍保持正增长,但总体呈下滑趋势,或也难避免衰退的风险。

  尽管美国和欧洲经济不尽人意,但是美国的QE3和欧洲ESM的批准确立了这些国家仍在采取积极的货币政策,一方面降低了长期利率,另一方面降低了经济长期的风险,股市的风险溢价因此下降,欧洲股市和美国股市在三季度都获得了正收益,并且美国股市创出近几年的新高。

  对于中国经济而言,三季度经济同比增速继续回落,无论是工业还是GDP,经济回落主要有去库存和外需回落两方面的因素。在发改委于三季度批准一些重大项目之后,基建投资有所企稳,连续半年多的房地产销售回暖也带来房地产投资的企稳回升;房地产销售、汽车销售以及零售层面的数据则显示消费处于不温不火的状态之中。三季度经济数据的亮点则有两点:(1)三季度经济环比增速预计略好于二季度;(2)货币信贷略超预期。

  A股并没有与全球其他主要市场一样获得正收益,沪深300下跌6.8%,股市下跌的主要因素市场寄予期望的放松政策没有出现。周期类行业表现较差,食品饮料、医药、电子以及新兴产业表现较好。本基金在三季度采取了较高的仓位,但是同时主要集中在稳定类行业,三季度下跌5.7%,跑赢沪深300。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.7352元,本报告期基金份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准收益率为-5.19%,低于业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  由于美国采取了QE3和欧洲批准ESM并且采取了新一轮的主权购买计划,预计美欧经济将会有所企稳,美国房地产市场的见底也有助于全球经济的复苏。在此情形下,美欧经济体在四季度将会有所企稳。

  从环比的意义上来讲,三季度中国经济便已经企稳。由于目前企业去库存进程已经持续了近三个季度,而且出口在未来1-2个季度不会进一步拖累中国经济。货币信贷在过去一个季度小幅放松以及通胀的缓解都有助于中国经济在四季度有所走好。对于四季度,我们认为市场有很大的概率获得正收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件;

  2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  8.2 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2012年10月25日

  基金简称

  大成精选增值混合

  交易代码

  090004

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年12月15日

  报告期末基金份额总额

  2,558,849,866.87份

  投资目标

  投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

  投资策略

  本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。

  业绩比较基准

  沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

  风险收益特征

  本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

  基金管理人

  大成基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -144,795,804.04

  2.本期利润

  -114,750,767.95

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0446

  4.期末基金资产净值

  1,881,343,391.96

  5.期末基金份额净值

  0.7352

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -5.71%

  1.13%

  -5.19%

  0.89%

  -0.52%

  0.24%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘安田先生

  本基金基金经理

  2010年4月7日

  -

  8年

  金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,654,744,461.80

  87.46

  其中:股票

  1,654,744,461.80

  87.46

  2

  固定收益投资

  -

  0.00

  其中:债券

  -

  0.00

  资产支持证券

  -

  0.00

  3

  金融衍生品投资

  -

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  0.00

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  0.00

  5

  银行存款和结算备付金合计

  223,166,038.10

  11.80

  6

  其他资产

  13,983,109.63

  0.74

  7

  合计

  1,891,893,609.53

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  30,561,919.95

  1.62

  B

  采掘业

  51,729,263.02

  2.75

  C

  制造业

  884,116,844.76

  46.99

  C0

  食品、饮料

  194,378,267.26

  10.33

  C1

  纺织、服装、皮毛

  26,695,735.92

  1.42

  C2

  木材、家具

  -

  0.00

  C3

  造纸、印刷

  -

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  37,207,404.48

  1.98

  C5

  电子

  49,260,325.80

  2.62

  C6

  金属、非金属

  52,290,623.09

  2.78

  C7

  机械、设备、仪表

  335,053,696.08

  17.81

  C8

  医药、生物制品

  189,230,792.13

  10.06

  C99

  其他制造业

  -

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  0.00

  E

  建筑业

  -

  0.00

  F

  交通运输、仓储业

  19,840,160.64

  1.05

  G

  信息技术业

  44,576,263.28

  2.37

  H

  批发和零售贸易

  68,106,701.08

  3.62

  I

  金融、保险业

  262,041,558.48

  13.93

  J

  房地产业

  179,389,222.40

  9.54

  K

  社会服务业

  77,696,916.91

  4.13

  L

  传播与文化产业

  36,685,611.28

  1.95

  M

  综合类

  -

  0.00

  合计

  1,654,744,461.80

  87.96

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  300,000

  73,740,000.00

  3.92

  2

  000858

  五 粮 液

  2,049,897

  69,491,508.30

  3.69

  3

  600518

  康美药业

  4,299,847

  68,023,579.54

  3.62

  4

  601318

  中国平安

  1,499,953

  62,908,028.82

  3.34

  5

  600690

  青岛海尔

  5,200,000

  58,916,000.00

  3.13

  6

  000826

  桑德环境

  2,408,404

  58,885,477.80

  3.13

  7

  000651

  格力电器

  2,377,866

  50,838,775.08

  2.70

  8

  600048

  保利地产

  4,484,275

  48,250,799.00

  2.56

  9

  002142

  宁波银行

  5,199,759

  47,057,818.95

  2.50

  10

  600079

  人福医药

  2,141,476

  46,127,393.04

  2.45

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  809,421.51

  2

  应收证券清算款

  12,207,835.48

  3

  应收股利

  593,087.99

  4

  应收利息

  43,269.36

  5

  应收申购款

  329,495.29

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  13,983,109.63

  本报告期期初基金份额总额

  2,587,323,135.55

  本报告期基金总申购份额

  21,163,584.95

  减:本报告期基金总赎回份额

  49,636,853.63

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,558,849,866.87

  大成精选增值混合型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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