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2020年06月07日 星期天

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富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  2.1基金产品概况

  ■

  2.1.1 目标基金基本情况

  ■

  2.1.2 目标基金产品概况

  ■§3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  ■

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:过去三个月指2012年7月1日-2012年9月30日

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:截止日期为2012年9月30日。

  本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月,即从2011年1月30日起至2011年4月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2012年三季度,海外各国的政策趋于宽松,随着欧央行OMT和美联储QE3的推出,欧债危机有较大程度的缓解,欧元区的系统性风险已基本消除,投资者对全球经济二次探底的担忧也大大缓解。国内经济在增长放缓和通胀温和下行的背景下,各项稳增长的经济政策不断推出,预计三季度国内经济将企稳回升。但由于对经济增长下行的担心,投资者情绪仍然低迷,三季度市场呈现下行走势,整个季度上证综指下跌6.26%。

  在投资管理上,我们对上证综指ETF基金坚持采取量化策略进行指数跟踪,并获得了较好的跟踪效果。报告期内,本基金的超额收益为0.40%。

  展望2012年四季度,在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下,投资者情绪将会有所好转,目前市场点位已经过度反应了前期投资者的悲观情绪,相当多的股票已经被低估。综合来看,四季度市场可能呈现一定程度的反弹。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-5.54%,同期业绩比较基准收益率为-5.94%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 期末投资目标基金明细

  金额单位:元

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券资产。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券资产。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件

  2、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

  3、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2012年10月25日

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日。

  基金简称

  富国上证综指ETF联接

  基金主代码

  100053

  交易代码

  前端交易代码:100053

  后端交易代码:-

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年01月30日

  报告期末基金份额总额(单位:份)

  491,758,400.17

  投资目标

  通过主要投资于目标ETF,即富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  投资策略

  本基金为目标ETF(富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金)的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

  业绩比较基准

  95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

  风险收益特征

  本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  基金名称

  上证综指交易型开放式指数证券投资基金

  基金交易代码

  510210

  基金运作方式

  交易型开放式(ETF)

  基金合同生效日

  2011年01月30日

  基金份额上市的证券交易所

  上海证券交易所

  上市日期

  2011年03月25日

  基金管理人名称

  富国基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国工商银行股份有限公司

  投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  投资策略

  上证综指交易型开放式指数证券投资基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。

  业绩比较基准

  上证综合指数

  风险收益特征

  上证综指交易型开放式指数证券投资基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时上证综指交易型开放式指数证券投资基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  主要财务指标

  报告期(2012年07月01日-2012年09月30日)

  1.本期已实现收益

  -317,068.81

  2.本期利润

  -21,094,767.88

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0434

  4.期末基金资产净值

  368,739,465.57

  5.期末基金份额净值

  0.750

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -5.54%

  0.95%

  -5.94%

  0.96%

  0.40%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王保合

  本基金基金经理兼任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理

  2011-03-03

  -

  7年

  博士,曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  4,762,974.70

  1.29

  其中:股票

  4,762,974.70

  1.29

  基金投资

  345,862,325.52

  93.56

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  18,909,738.23

  5.12

  6

  其他资产

  126,606.96

  0.03

  7

  合计

  369,661,645.41

  100.00

  序号

  基金

  名称

  基金

  类型

  运作

  方式

  管理人

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  富国上证综指ETF

  股票型

  交易型开放式

  富国基金管理有限公司

  345,862,325.52

  93.80

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  23,807.00

  0.01

  B

  采掘业

  1,039,993.50

  0.28

  C

  制造业

  1,058,178.00

  0.29

  C0

  食品、饮料

  101,066.00

  0.03

  C1

  纺织、服装、皮毛

  76,591.00

  0.02

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  11,760.00

  0.00

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  74,950.00

  0.02

  C5

  电子

  27,251.00

  0.01

  C6

  金属、非金属

  228,704.00

  0.06

  C7

  机械、设备、仪表

  418,922.00

  0.11

  C8

  医药、生物制品

  118,934.00

  0.03

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  197,289.20

  0.05

  E

  建筑业

  131,170.00

  0.04

  F

  交通运输、仓储业

  224,168.00

  0.06

  G

  信息技术业

  144,997.00

  0.04

  H

  批发和零售贸易

  114,380.00

  0.03

  I

  金融、保险业

  1,468,886.00

  0.40

  J

  房地产业

  166,764.00

  0.05

  K

  社会服务业

  41,124.00

  0.01

  L

  传播与文化产业

  54,587.00

  0.01

  M

  综合类

  97,631.00

  0.03

  合计

  4,762,974.70

  1.29

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601857

  中国石油

  51,600

  453,048.00

  0.12

  2

  601288

  农业银行

  106,900

  262,974.00

  0.07

  3

  601988

  中国银行

  74,900

  202,230.00

  0.05

  4

  601628

  中国人寿

  7,500

  141,750.00

  0.04

  5

  600028

  中国石化

  22,300

  133,577.00

  0.04

  6

  601088

  中国神华

  5,400

  124,254.00

  0.03

  7

  600036

  招商银行

  7,500

  76,200.00

  0.02

  8

  601328

  交通银行

  16,500

  70,290.00

  0.02

  9

  600000

  浦发银行

  9,100

  67,158.00

  0.02

  10

  601998

  中信银行

  17,700

  64,605.00

  0.02

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  7,341.30

  4

  应收利息

  3,830.87

  5

  应收申购款

  115,434.79

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  126,606.96

  报告期期初基金份额总额

  466,138,424.17

  报告期期间基金总申购份额

  37,978,035.75

  减:报告期期间基金总赎回份额

  12,358,059.75

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  491,758,400.17

  富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅