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2020年01月22日 星期三

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博时行业轮动股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同于2010年12月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度我们维持了此前对经济下行和巿场低迷的判断,在组合配置上继续重点投资业绩持续增长能力强的品种,表现在食品饮料和医药等行业;基于对金融改革未来的预期,对非银行金融也做了配置。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年9月30日,本基金份额净值为0.713元,累计净值为0.713元。报告期内,本基金份额净值增长率为-4.42%,同期业绩基准增长率为-5.52%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  全球经济放缓的格局会持续,所幸美国经济的韧性主导不会发生重大变局。展望未来国内趋势,经济转型和政府换届叠加,不确定性有所增加,资本市场一些深层次问题没有得到解决,市场波动性会有所增加。因此在配置策略上我们希望规避那些无法有效把握的因素,从行业和企业层面寻找有发展空间的投资标的,以此来构建我们的组合。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金报告期末股指期货交易对基金总体风险的影响符合合同规定的投资政策和投资目标。

  金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况为:

  ■

  买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他各项资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年9月30日,博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1230亿元人民币,累计分红574.23亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年9月28日,开放式基金,股票型基金中,博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型274只基金的第38 和第63名;指数型基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金在同类型162只基金中分列第3和第4;封闭式基金中,基金裕隆在同类的25只基金中排名第6;货币基金中,博时现金收益基金在同类49只基金中排名第5。

  2、客户服务

  2012年三季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾194场;“博时e视界”共举办视频直播活动4场,在线人数累计417人次。

  3、其他大事件

  1)博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。

  2)博时信用债纯债基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时行业轮动股票型证券投资基金设立的文件

  8.1.2《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》

  8.1.3《博时行业轮动股票型证券投资基金托管协议》

  8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  8.1.5报告期内博时行业轮动股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  8.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2012年10月25日

  基金简称

  博时行业轮动股票

  基金主代码

  050018

  交易代码

  050018

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年12月10日

  报告期末基金份额总额

  716,607,694.15份

  投资目标

  本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。

  投资策略

  本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。

  基金管理人

  博时基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -29,577,019.79

  2.本期利润

  -23,344,898.85

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0321

  4.期末基金资产净值

  511,189,194.70

  5.期末基金份额净值

  0.713

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.42%

  1.10%

  -5.52%

  0.95%

  1.10%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘建伟

  基金经理

  2010-12-10

  -

  7

  1999年起先后在中国工商银行(北京)、锦天城律师事务所(上海)、瑞士银行(纽约)个人理财部工作。2004年11月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、市场部国际业务经理、股票投资部另类投资组高级分析师、投资经理、博时平衡配置基金基金经理助理。现任博时行业轮动基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  447,787,808.94

  85.96

  其中:股票

  447,787,808.94

  85.96

  2

  固定收益投资

  29,010,000.00

  5.57

  其中:债券

  29,010,000.00

  5.57

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  0.00

  0.00

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  42,012,098.36

  8.06

  6

  其他各项资产

  2,120,092.22

  0.41

  7

  合计

  520,929,999.52

  100.00

  期货类型

  期货代码

  期货名称

  持仓量(买/卖)

  合约价值(元)

  公允价值变(元)

  股指期货

  IF1211

  IF1211

  -10

  6,956,400.00

  -47,520.00

  总额合计

  -47,520.00

  减:可抵消期货暂收款

  -47,520.00

  期货投资净额

  0.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  13,230,000.00

  2.59

  C

  制造业

  227,045,660.96

  44.42

  C0

  食品、饮料

  116,695,121.79

  22.83

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  13,706,000.00

  2.68

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  16,757,764.47

  3.28

  C7

  机械、设备、仪表

  48,980,130.94

  9.58

  C8

  医药、生物制品

  30,906,643.76

  6.05

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  24,406,100.00

  4.77

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  38,540,000.00

  7.54

  I

  金融、保险业

  67,699,452.93

  13.24

  J

  房地产业

  33,727,342.53

  6.60

  K

  社会服务业

  43,139,252.52

  8.44

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  447,787,808.94

  87.60

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600694

  大商股份

  1,000,000

  38,540,000.00

  7.54

  2

  600519

  贵州茅台

  150,996

  37,114,816.80

  7.26

  3

  000002

  万 科A

  4,000,871

  33,727,342.53

  6.60

  4

  601318

  中国平安

  800,953

  33,591,968.82

  6.57

  5

  600535

  天士力

  600,829

  30,906,643.76

  6.05

  6

  002051

  中工国际

  1,000,979

  29,909,252.52

  5.85

  7

  601006

  大秦铁路

  4,001,000

  24,406,100.00

  4.77

  8

  300146

  汤臣倍健

  400,929

  21,253,246.29

  4.16

  9

  000858

  五 粮 液

  600,938

  20,371,798.20

  3.99

  10

  600809

  山西汾酒

  501,610

  19,086,260.50

  3.73

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  29,010,000.00

  5.68

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  29,010,000.00

  5.68

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  300,000

  29,010,000.00

  5.68

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,159,885.75

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  108,128.66

  4

  应收利息

  834,384.47

  5

  应收申购款

  17,693.34

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,120,092.22

  本报告期期初基金份额总额

  751,730,887.78

  本报告期基金总申购份额

  8,321,315.31

  减:本报告期基金总赎回份额

  43,444,508.94

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  716,607,694.15

  博时行业轮动股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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