新闻源 财富源

2019年08月25日 星期天

财经 > 证券 > 正文

字号:  

长盛动态精选证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2012年9月30日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有12次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度,美国市场小幅上扬,欧洲市场因欧债危机缓和而大幅反弹。美国经济复苏的反复依然惯性存在,房地产显示出弱复苏的迹象、制造业不甚乐观、就业则不断反复;货币方面,因非农就业难以确定性好转,在美国大选关键期美联储推出了无上限QE3,超出市场预期。欧元区经济继续萎靡,9月6号先于美国QE3推出无上限的购债计划,对宽货币解决欧债危机达成了妥协。受益于美、欧、日央行的宽货币政策,海外股指和大宗商品出现普遍上涨。

  国内市场,3季度经济延续了同比增速下滑、环比逐步触底的趋势,但经济触底的时间再次延后;1-9月累计发电量累计同比增速低于4%,PPI数据虽仍为负值但环比已经开始改善;货币上受外围宽货币政策的影响,国内货币宽松的空间受到抑制,3季度没有再次启动降息和降准等宽松政策,辅之以采用逆回购等手段来缓解流动性。3季度,市场的主要矛盾转化为“经济触底的时间不断推后与国家稳增长政策没有实质性出现”的矛盾,虽然发改委批准了8000亿元的轨道交通投资和总里程超过2000公里的公路建设项目,A股表现昙花一现。

  由于对宽松政策预期落空,本基金预降低了持仓比例,同时积极从医药、食品饮料等消费行业入手,挖掘个股,并适当参与了苹果系列产品产业链上相关配套公司,获得一些收益,但是我们仍然为前3季度为给投资人带来正收益而表示歉意。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.8570元,本报告期份额净值增长率为-4.70%,同期业绩比较基准增长率为-6.54%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  1、对宏观经济和证券市场的展望

  从经济周期的角度看,4季度将实现环比筑底。判断经济走向复苏的动力是2012年投资的重中之重,相对数量型的GDP增长,我们认为国家仍会把有质量的GDP增长作为下一个阶段经济增长的引擎,带动经济走出衰退,这些行业也会普遍受益于积极财政政策支持,当然这是一个较为长期的过程。

  未来一个季度,需要平衡“经济何时探底与国内稳增长政策何时实质推出”这一矛盾,短期内需要更加积极地平衡政策和经济,关注4季度的“十八大”会议的召开和银行业中长期贷款的增速情况;策略上相对于“价”,我们一直在关注“量”的机会,在过去重点关注业绩确定性强的低估值品种的基础上,会尽可能精确地平衡经济增速触底带来的盈利能力回升的时间节奏。

  2、本基金下阶段投资策略

  积极配置大众消费密切相关的品牌消费品和人口老龄化受益的医药股;关注经济触底后的高弹性机会,包括券商、保险、建材等;关注受益积极财政政策的节能环保、信息服务、新材料、电子、传媒等;挖挖掘在科技创新中具有优秀管理团队、技术领先优势或独特商业模式的TMT行业、新材料以及环保等行业中能够持续成长的企业。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》;

  3、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》;

  4、《长盛动态精选证券投资基金招募说明书》;

  5、法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  7.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

  网址:http://www.csfunds.com.cn。

  基金简称

  长盛动态精选混合

  基金主代码

  510081

  交易代码

  前端:510081

  后端:511081

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年5月21日

  报告期末基金份额总额

  1,284,716,064.47份

  投资目标

  本基金通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。

  投资策略

  本基金投资策略上偏重选股能力的发挥,时机的选择放在次要位置。

  业绩比较基准

  中信标普A股综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。

  基金管理人

  长盛基金管理有限公司

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日—2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -49,671,659.59

  2.本期利润

  -54,660,927.23

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0423

  4.期末基金资产净值

  1,101,049,470.40

  5.期末基金份额净值

  0.8570

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率

  标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准

  收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.70%

  0.87%

  -6.54%

  1.19%

  1.84%

  -0.32%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  邓永明

  本基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,权益投资部副总监。

  2008年8月11日

  —

  13年

  男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任权益投资部副总监,长盛动态精选证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  770,683,627.59

  68.49

  其中:股票

  770,683,627.59

  68.49

  2

  固定收益投资

  202,883,000.00

  18.03

  其中:债券

  202,883,000.00

  18.03

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  141,565,556.91

  12.58

  6

  其他资产

  10,063,441.95

  0.89

  7

  合计

  1,125,195,626.45

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  19,864,766.98

  1.80

  C

  制造业

  473,875,865.61

  43.04

  C0

  食品、饮料

  118,035,711.95

  10.72

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  27,609,157.35

  2.51

  C5

  电子

  22,783,551.76

  2.07

  C6

  金属、非金属

  18,771,981.32

  1.70

  C7

  机械、设备、仪表

  121,559,732.04

  11.04

  C8

  医药、生物制品

  165,115,731.19

  15.00

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  21,445,733.24

  1.95

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  67,854,528.61

  6.16

  H

  批发和零售贸易

  36,669,473.78

  3.33

  I

  金融、保险业

  133,521,815.51

  12.13

  J

  房地产业

  17,451,443.86

  1.58

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  770,683,627.59

  70.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000581

  威孚高科

  2,308,454

  57,411,250.98

  5.21

  2

  600521

  华海药业

  3,400,316

  47,740,436.64

  4.34

  3

  000895

  双汇发展

  720,130

  43,567,865.00

  3.96

  4

  600837

  海通证券

  4,009,967

  38,415,483.86

  3.49

  5

  600887

  伊利股份

  1,700,811

  36,227,274.30

  3.29

  6

  600406

  国电南瑞

  2,006,265

  35,591,141.10

  3.23

  7

  600267

  海正药业

  2,207,629

  34,505,241.27

  3.13

  8

  600993

  马 应 龙

  1,704,225

  27,114,219.75

  2.46

  9

  600519

  贵州茅台

  100,721

  24,757,221.80

  2.25

  10

  600276

  恒瑞医药

  800,077

  24,250,333.87

  2.20

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  202,883,000.00

  18.43

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  202,883,000.00

  18.43

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101086

  11央行票据86

  1,000,000

  96,580,000.00

  8.77

  2

  1101082

  11央行票据82

  500,000

  48,280,000.00

  4.38

  3

  1101096

  11央行票据96

  300,000

  29,013,000.00

  2.64

  4

  1101094

  11央行票据94

  300,000

  29,010,000.00

  2.63

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,300,000.00

  2

  应收证券清算款

  2,313,719.80

  3

  应收股利

  67,612.73

  4

  应收利息

  6,369,135.49

  5

  应收申购款

  12,973.93

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  10,063,441.95

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限

  情况说明

  1

  600406

  国电南瑞

  35,591,141.10

  3.23

  重大事项停牌

  报告期期初基金份额总额

  1,296,356,395.80

  报告期期间基金总申购份额

  7,281,509.12

  减:报告期期间基金总赎回份额

  18,921,840.45

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  1,284,716,064.47

  长盛动态精选证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

长盛动态精选混合(510081) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅