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2019年10月21日 星期一

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东方核心动力股票型开放式证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2009年6月24日至2012年9月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易,不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年三季度国内A股市场表现为继续下跌的格局,市场对经济下滑和公司业绩下滑继续过度悲观,宏观经济何时探底、上市公司业绩下滑程度以及宏观经济政策的走向成为影响市场走势的最主要因素。

  2012年三季度,本基金重点关注和投资于具备长期竞争力的行业龙头公司,总体采用了适度均衡的策略,重点投资了相对估值有优势、下游需求稳定、增长预期可靠的优质企业。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2012年7月1日至9月30日,本基金净值增长率为-3.78%,业绩比较基准收益率为-5.48%,高于业绩比较基准1.70%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度以来,经济阶段性企稳的迹象有所显现,表现为企业去库存的持续但产品价格有所企稳,部分品种价格出现反弹苗头。加之全市场各个行业板块轮跌基本完成,短期市场出现了产生超跌反弹的经济环境和市场氛围。中期来看,宏观紧缩和成本上升导致的经济增长速度放缓的态势还将持续,依然是宏观经济中期的基本背景,所以资本市场出现大的趋势性机会尚需等待。由于就业形势尚无明显压力,再次进行总需求刺激的政策调整难以实施。其中也必然蕴含较多的结构性机会。

  经济基本面虽然短期不支持出现趋势性机会,但经济转型会形成明显的结构性机会。政策将转向制度改革,促使经济转型,通过提升效率、优化要素(资源、人力、资金、土地等)使用效率、打破垄断加强竞争等,均有利于市场寻找新的投资方向和机会。所以,短中期看市场出现反弹的概率在增加,行业个股也将保持活跃。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他各项资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  一、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》

  二、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金托管协议》

  三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

  四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

  7.2存放地点:

  上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

  7.3查阅方式

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

  东方基金管理有限责任公司

  2012年10月25日

  基金简称

  东方核心动力股票

  基金主代码

  400011

  交易代码

  400011(前端)

  400012(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年6月24日

  报告期末基金份额总额

  181,283,802.63份

  投资目标

  坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。

  投资策略

  根据对宏观经济运行周期的研判,确定股票、债券、现金等资产的配置比例,并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,为证券投资基金中的高风险品种。

  长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -4,150,133.52

  2.本期利润

  -5,341,571.70

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0292

  4.期末基金资产净值

  134,386,682.41

  5.期末基金份额净值

  0.7413

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -3.78%

  1.09%

  -5.48%

  0.95%

  1.70%

  0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张岗

  (先生)

  本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员

  2010-9-16

  -

  11年

  西北大学经济管理学院经济学博士,11年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理(2006年3月-2007年4月)、投资副总监,投资决策委员会委员,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  118,173,174.64

  86.18

  其中:股票

  118,173,174.64

  86.18

  2

  固定收益投资

  12,110,910.00

  8.83

  其中:债券

  12,110,910.00

  8.83

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  4,450,597.93

  3.25

  6

  其他各项资产

  2,385,661.93

  1.74

  7

  合计

  137,120,344.50

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  4,747,662.00

  3.53

  C

  制造业

  60,742,496.73

  45.20

  C0

  食品、饮料

  17,685,529.28

  13.16

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,183,520.00

  0.88

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,307,577.12

  0.97

  C5

  电子

  12,622,980.87

  9.39

  C6

  金属、非金属

  2,775,831.40

  2.07

  C7

  机械、设备、仪表

  14,523,542.35

  10.81

  C8

  医药、生物制品

  10,643,515.71

  7.92

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  2,010,522.00

  1.50

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  8,273,201.25

  6.16

  H

  批发和零售贸易

  5,308,355.60

  3.95

  I

  金融、保险业

  20,126,884.28

  14.98

  J

  房地产业

  11,615,915.95

  8.64

  K

  社会服务业

  3,172,864.83

  2.36

  L

  传播与文化产业

  2,175,272.00

  1.62

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  118,173,174.64

  87.94

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  29,938

  7,358,760.40

  5.48

  2

  600048

  保利地产

  548,737

  5,904,410.12

  4.39

  3

  000858

  五 粮 液

  161,152

  5,463,052.80

  4.07

  4

  600060

  海信电器

  550,914

  5,393,448.06

  4.01

  5

  601318

  中国平安

  124,900

  5,238,306.00

  3.90

  6

  600066

  宇通客车

  240,175

  5,228,609.75

  3.89

  7

  002635

  安洁科技

  91,200

  4,727,808.00

  3.52

  8

  600036

  招商银行

  442,500

  4,495,800.00

  3.35

  9

  000538

  云南白药

  70,300

  4,372,660.00

  3.25

  10

  000002

  万 科A

  489,221

  4,124,133.03

  3.07

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  9,999,000.00

  7.44

  其中:政策性金融债

  9,999,000.00

  7.44

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  2,111,910.00

  1.57

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  12,110,910.00

  9.01

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  090217

  09国开17

  100,000

  9,999,000.00

  7.44

  2

  113002

  工行转债

  20,910

  2,111,910.00

  1.57

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  750,000.00

  2

  应收证券清算款

  1,332,966.78

  3

  应收股利

  16,861.50

  4

  应收利息

  278,619.85

  5

  应收申购款

  7,213.80

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,385,661.93

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  2,111,910.00

  1.57

  本报告期期初基金份额总额

  184,661,662.97

  本报告期基金总申购份额

  631,984.78

  减:本报告期基金总赎回份额

  4,009,845.12

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  181,283,802.63

  东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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