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长城优化升级股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年07月01日起至09月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:①本基金合同规定本基金投资组合为:本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2012年4月20日至10月20日。截止本报告披露时点,本基金尚处于建仓期内。

  ③本基金合同于2012年4月20日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ③刘颖芳女士自2012年10月15日至2013年1月11日休产假,在此期间,由本公司旗下长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理徐九龙先生代为履行基金经理职责。该事项已于2012年10月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报上进行了披露。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。

  在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  第三季度,沪深300指数震荡下行。虽然季度末指数略有反弹,股指的整体跌幅仍在不断的降低市场的信心。目前国际经济形势仍然不容乐观,欧洲的经济仍然处于低迷的状态。虽然市场对美国的QE3抱有期望,但是也担心其带来的全球资本再配置效应难以刺激中国的出口反弹。长期来看人民币的升值压力增大,未必有利于中国经济的良性发展。我们对政府未来所要采取的经济调控方式及其效果持较为谨慎的观点,认为需密切关注经济基本面的变化情况。优化基金在本季度的持仓仍以盈利稳定的行业为主,增加了医药和食品饮料行业的持仓,并配置周期性行业的个股,以增加组合弹性。第三季度末本基金仓位为75%左右。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金三季度的份额净值增长率为-0.79%,在同类可比基金中业绩表现尚可,主要是由于本基金在医药行业上有较高的配置,而医药行业在三季度表现较好。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  7.1.1 本基金设立等相关批准文件

  7.1.2 《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》

  7.1.3 《长城优化升级股票型证券投资基金托管协议》

  7.1.4 法律意见书

  7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照

  7.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照

  7.1.7 中国证监会规定的其他文件

  7.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  网站:www.ccfund.com.cn

  基金简称

  长城优化升级股票

  交易代码

  200015

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年4月20日

  报告期末基金份额总额

  60,859,823.56份

  投资目标

  本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。

  投资策略

  本基金为股票型证券投资基金,将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

  业绩比较基准

  80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。

  风险收益特征

  本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金,高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。

  基金管理人

  长城基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -1,519,981.71

  2.本期利润

  -501,784.17

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0071

  4.期末基金资产净值

  61,439,516.65

  5.期末基金份额净值

  1.010

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -0.79%

  0.95%

  -5.47%

  0.95%

  4.68%

  0.00%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘颖芳

  本基金的基金经理、长城消费基金的基金经理

  2012年4月20日

  -

  8年

  女,中国籍。特许金融分析师(CFA),湘潭大学工学学士、清华大学MBA。曾就职于西风信息科技产业集团、德维森实业(深圳)有限公司。2004年进入长城基金管理有限公司,任长城基金管理有限公司研究部行业研究员。

  于雷

  本基金的基金经理助理

  2012年4月20日

  -

  5年

  男,中国籍。中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA)。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,现任宏观、策略研究员、投资决策委员会秘书、“长城优化升级股票型证券投资基金”基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  46,402,350.03

  75.07

  其中:股票

  46,402,350.03

  75.07

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  15,376,660.10

  24.88

  6

  其他资产

  29,835.01

  0.05

  7

  合计

  61,808,845.14

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  4,771,110.00

  7.77

  C

  制造业

  28,733,389.95

  46.77

  C0

  食品、饮料

  5,158,800.00

  8.40

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  1,699,500.00

  2.77

  C8

  医药、生物制品

  21,875,089.95

  35.60

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  4,612,500.00

  7.51

  I

  金融、保险业

  6,664,040.00

  10.85

  J

  房地产业

  1,621,310.08

  2.64

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  46,402,350.03

  75.53

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600535

  天士力

  110,000

  5,658,400.00

  9.21

  2

  000568

  泸州老窖

  110,000

  4,235,000.00

  6.89

  3

  600594

  益佰制药

  167,175

  3,500,644.50

  5.70

  4

  000999

  华润三九

  140,000

  3,203,200.00

  5.21

  5

  000513

  丽珠集团

  114,999

  3,168,222.45

  5.16

  6

  600276

  恒瑞医药

  88,000

  2,667,280.00

  4.34

  7

  000028

  国药一致

  75,000

  2,542,500.00

  4.14

  8

  601628

  中国人寿

  110,000

  2,079,000.00

  3.38

  9

  000963

  华东医药

  60,000

  2,070,000.00

  3.37

  10

  600062

  华润双鹤

  85,100

  1,942,833.00

  3.16

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  15,864.37

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  3,105.00

  4

  应收利息

  3,082.31

  5

  应收申购款

  7,783.33

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  29,835.01

  本报告期期初基金份额总额

  101,185,835.70

  本报告期基金总申购份额

  6,106,509.70

  减:本报告期基金总赎回份额

  46,432,521.84

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  60,859,823.56

  长城优化升级股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅