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2019年08月22日 星期四

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博时价值增长贰号证券投资基金2012年第三季度报告

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的基金合同于2006年9月27日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(三)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第3季度,在解决部分持仓的流动性问题的同时,本基金增加了利率敏感性行业和周期性行业的配置;由于前期判断与经济形势和宏观政策的变化存在一定偏差,从而导致净值的损失。目前,本基金仍维持前期的投资逻辑,并计划在四季度对投资组合进行适当调整。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年9月30日,本基金份额净值为0.613元,累计份额净值为2.068元,报告期内净值增长率为-7.68%,同期业绩基准涨幅为-4.86%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年,发达国家经济增长的不确定性正在逐步反映到预期,中国经济将在CPI见顶和GDP增速见底后进入新的复苏阶段。在此背景下,我们对未来12个月股票市场的走势保持积极和乐观的态度。全年的主要风险在于国内宏观政策的调整滞后于实体经济的变化。

  在全球经济背景和国内经济结构均处于快速变化的背景下,本基金将坚持自下而上的原则,努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。面对A股市场中不同行业的巨大估值差距,本基金将坚持估值的纪律性,努力寻找未被充分定价的增长。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他各项资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年9月30日,博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1230亿元人民币,累计分红574.23亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年9月28日,开放式基金,股票型基金中,博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型274只基金的第38 和第63名;指数型基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金在同类型162只基金中分列第3和第4;封闭式基金中,基金裕隆在同类的25只基金中排名第6;货币基金中,博时现金收益基金在同类49只基金中排名第5。

  2、客户服务

  2012年三季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾194场;“博时e视界”共举办视频直播活动4场,在线人数累计417人次。

  3、其他大事件

  1)博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。

  2)博时信用债纯债基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  8.1.1中国证监会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件

  8.1.2《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》

  8.1.3《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》

  8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  8.1.5博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本

  8.1.6报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  8.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  2012年10月25日

  基金简称

  博时价值增长贰号混合

  基金主代码

  050201

  交易代码

  050201(前端)

  051201(后端)

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2006年9月27日

  报告期末基金份额总额

  7,586,980,804.13份

  投资目标

  在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

  投资策略

  本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。

  业绩比较基准

  自本基金成立日至2008年8月31日,本基金的业绩比较基准为价值增长线,自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

  基金管理人

  博时基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -168,820,857.89

  2.本期利润

  -388,248,809.36

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0508

  4.期末基金资产净值

  4,653,836,019.69

  5.期末基金份额净值

  0.613

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -7.68%

  0.95%

  -4.86%

  0.83%

  -2.82%

  0.12%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  夏春

  首席策略分析师/基金经理

  2008-12-18

  2012-7-31

  11

  1996-1997 上海永道会计财务咨询公司审计师。2001-2004 招商证券研发中心研究员。2004年加入博时公司,历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理、研究部总经理、首席策略分析师、博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理。

  温宇峰

  成长组投资总监/基金经理

  2012-7-10

  -

  12

  1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、 Fidelity International Limited (Hong Kong)工作。2010年6月21日加入博时基金管理有限公司,现任成长组投资总监兼博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金、博时裕隆封闭基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,473,339,981.17

  74.43

  其中:股票

  3,473,339,981.17

  74.43

  2

  固定收益投资

  1,023,314,179.20

  21.93

  其中:债券

  1,023,314,179.20

  21.93

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  149,910,504.46

  3.21

  6

  其他各项资产

  20,016,818.21

  0.43

  7

  合计

  4,666,581,483.04

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  41,990,480.00

  0.90

  B

  采掘业

  54,070,347.63

  1.16

  C

  制造业

  1,181,450,241.60

  25.39

  C0

  食品、饮料

  526,480,603.75

  11.31

  C1

  纺织、服装、皮毛

  58,491,681.36

  1.26

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  17,815,484.83

  0.38

  C6

  金属、非金属

  159,338,566.78

  3.42

  C7

  机械、设备、仪表

  384,321,253.64

  8.26

  C8

  医药、生物制品

  35,002,651.24

  0.75

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  145,214,101.86

  3.12

  E

  建筑业

  102,830,782.88

  2.21

  F

  交通运输、仓储业

  82,456,643.63

  1.77

  G

  信息技术业

  12,851,960.04

  0.28

  H

  批发和零售贸易

  159,089,306.52

  3.42

  I

  金融、保险业

  1,109,888,986.23

  23.85

  J

  房地产业

  491,591,135.02

  10.56

  K

  社会服务业

  66,649,670.64

  1.43

  L

  传播与文化产业

  25,256,325.12

  0.54

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,473,339,981.17

  74.63

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  7,311,663

  306,651,146.22

  6.59

  2

  600519

  贵州茅台

  1,066,898

  262,243,528.40

  5.63

  3

  000002

  万 科A

  29,975,084

  252,689,958.12

  5.43

  4

  601601

  中国太保

  11,563,397

  233,927,521.31

  5.03

  5

  601628

  中国人寿

  12,117,738

  229,025,248.20

  4.92

  6

  600030

  中信证券

  15,702,266

  185,129,716.14

  3.98

  7

  600585

  海螺水泥

  9,300,461

  148,621,366.78

  3.19

  8

  000338

  潍柴动力

  6,148,412

  119,033,256.32

  2.56

  9

  600048

  保利地产

  10,708,310

  115,221,415.60

  2.48

  10

  600383

  金地集团

  20,816,535

  104,707,171.05

  2.25

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  977,843,000.00

  21.01

  其中:政策性金融债

  977,843,000.00

  21.01

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  45,471,179.20

  0.98

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,023,314,179.20

  21.99

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  070408

  07农发08

  2,500,000

  249,850,000.00

  5.37

  2

  110416

  11农发16

  2,000,000

  203,660,000.00

  4.38

  3

  070313

  07进出13

  1,100,000

  110,121,000.00

  2.37

  4

  120218

  12国开18

  1,100,000

  110,077,000.00

  2.37

  5

  080205

  08国开05

  1,000,000

  103,950,000.00

  2.23

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  846,641.00

  2

  应收证券清算款

  2,467,624.23

  3

  应收股利

  987,074.51

  4

  应收利息

  15,659,842.96

  5

  应收申购款

  55,635.51

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  20,016,818.21

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  45,471,179.20

  0.98

  本报告期期初基金份额总额

  7,708,273,646.10

  本报告期基金总申购份额

  11,401,008.91

  减:本报告期基金总赎回份额

  132,693,850.88

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  7,586,980,804.13

  博时价值增长贰号证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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