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2019年11月20日 星期三

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长城中小盘成长股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年07月01日起至09月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。

  在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,外部经济环境波澜不惊,美国经济缓慢复苏,欧债危机也在财政紧缩和刺激增长中纠结;国内宏观经济层面,投资者普遍预期的二季度增速见底并未出现,宏观经济仍处于增长持续减速的状态中。央行在7月初降息后,在房地产价格出现反弹后,货币政策趋于谨慎,后续的宽松政策并未出现,而是以公开市场操作来调控流动性。投资、净出口、消费三驾马车都没有出现明显的复苏迹象。发改委虽然在季度内连续批复总额超过万亿的地方投资项目,地方政府也表现出一定的投资冲动,但是配套资金落实难度较大。各项宏观经济指标基本都是平稳回落的态势,发电量、工业增加值、社会消费零售总额、CPI、PPI、PMI等指标均无拐点出现的迹象。美国终于在9月份推出第三轮不设规模和时限的开放式的量化宽松政策,其他央行也开始跟进。这也在一定程度上抑制了国内货币政策的操作空间。低迷的成交量和赚钱效应的缺失使得证券市场持续低迷,在各种短期政策措施甚至传闻的影响中摇摆不定,总体呈现出震荡走低的态势。本基金重点持仓的医药股、白酒股都有超越大盘的表现,零售股及部分食品饮料股的的下跌带来了一定的负面影响,本基金报告期增加配置了地产股,但是时机选择不理想,地产股随后的调整也拖累了净值表现。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内本基金净值增长率为-4.91%,本基金业绩比较基准增长率为-5.74%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  5.8.2

  基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金报告期末未有前十名股票中存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  7.1.1 本基金设立批准的相关文件

  7.1.2 《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

  7.1.3 《长城中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

  7.1.4 法律意见书

  7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照

  7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照

  7.1.7 中国证监会规定的其他文件

  7.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  公司网址:http://www.ccfund.com.cn

  基金简称

  长城中小盘股票

  交易代码

  200012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年1月27日

  报告期末基金份额总额

  404,293,719.87份

  投资目标

  本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产持续增值。

  投资策略

  本基金为股票型证券投资基金,将采用“自上而下” 的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中债总财富指数收益率。

  风险收益特征

  本基金为股票型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为高风险、高收益产品。

  基金管理人

  长城基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -16,815,670.86

  2.本期利润

  -15,893,590.70

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0390

  4.期末基金资产净值

  305,132,848.48

  5.期末基金份额净值

  0.755

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.91%

  1.23%

  -5.74%

  1.07%

  0.83%

  0.16%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  杨建华

  公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理、本基金的基金经理、长城久富和长城久泰基金的基金经理

  2011年1月27日

  -

  12年

  男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  269,180,689.07

  85.34

  其中:股票

  269,180,689.07

  85.34

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  45,414,979.17

  14.40

  6

  其他资产

  819,718.53

  0.26

  7

  合计

  315,415,386.77

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  9,314,701.78

  3.05

  C

  制造业

  185,110,896.76

  60.67

  C0

  食品、饮料

  92,416,054.96

  30.29

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  2,687,400.00

  0.88

  C5

  电子

  545,600.00

  0.18

  C6

  金属、非金属

  7,605,000.00

  2.49

  C7

  机械、设备、仪表

  9,834,800.00

  3.22

  C8

  医药、生物制品

  72,022,041.80

  23.60

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  5,029,436.40

  1.65

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  5,381,280.00

  1.76

  H

  批发和零售贸易

  29,894,641.74

  9.80

  I

  金融、保险业

  3,676,500.00

  1.20

  J

  房地产业

  30,773,232.39

  10.09

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  269,180,689.07

  88.22

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000568

  泸州老窖

  650,000

  25,025,000.00

  8.20

  2

  600062

  华润双鹤

  860,000

  19,633,800.00

  6.43

  3

  600199

  金种子酒

  715,000

  15,229,500.00

  4.99

  4

  600519

  贵州茅台

  60,080

  14,767,664.00

  4.84

  5

  000513

  丽珠集团

  505,084

  13,915,064.20

  4.56

  6

  000895

  双汇发展

  210,000

  12,705,000.00

  4.16

  7

  600383

  金地集团

  2,127,344

  10,700,540.32

  3.51

  8

  000999

  华润三九

  450,000

  10,296,000.00

  3.37

  9

  000028

  国药一致

  300,000

  10,170,000.00

  3.33

  10

  002294

  信立泰

  380,000

  10,157,400.00

  3.33

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  750,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  50,400.00

  4

  应收利息

  9,239.56

  5

  应收申购款

  10,078.97

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  819,718.53

  本报告期期初基金份额总额

  411,872,619.80

  本报告期基金总申购份额

  5,227,241.30

  减:本报告期基金总赎回份额

  12,806,141.23

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  404,293,719.87

  长城中小盘成长股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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