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2020年02月26日 星期三

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广发制造业精选股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发制造业精选股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2011年9月20日至2012年9月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生同日反向交易的情况,但与本公司管理的其他被动型投资组合曾发生过同日反向交易的情况,其中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共有1次。上述被动型投资组合属于完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合,发生反向交易的原因是公司其他被动型投资组合调仓。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度,A股市场持续下跌,仅在9月有小幅反弹。全季上证综指、深证成指、中小板指数和申万制造业指数涨幅分别为-6.26%、-8.64%、-4.76%、-9.61%。

  3季度市场持续调整,短期因素在于:1)各项经济数据持续走低,显示实体经济基本面非常糟糕;2)上市公司公布的中报业绩大多低于预期,12及13年的盈利预测被不断下调;3)政策方面,央行因房价上涨压力难再“降准降息”,地方政府虽纷纷推出了规模庞大的投资规划,但受制于土地市场不景气及融资平台受限,项目难以落地。所幸本季内海外金融市场稳定,各国纷纷出台宽松货币政策,未给A股市场“雪上加霜”。

  市场持续调整,其背后的根本原因仍是各方对中国经济未来的走势预期越来越一致,毕竟推动中国经济过去10年增长的传统模式和动力已经难以为继,中国经济需要调整结构、转变发展方式、寻找新的增长动力。短期看,经济增速已经不再是需要首要关注的问题,“稳增长”仅仅是托底,而非将经济增速重新拉起来,经济较低增速可能会保持较长时间,调结构、转变增长方式才是重中之重。在这个关键问题得到解决前,投资者很难对中国经济保持长期信心,也会持续压低A股整体估值,只有少数行业能够摆脱这种束缚,从而形成结构性机会。

  本报告期内本基金采取了相对谨慎的操作策略,仓位保持在70~80%的偏低水平。行业配置方面集中于:1)制造业中的优质成长股,特别是一些符合转型方向、国家产业政策支持、受宏观影响小的行业和公司,比如消费类电子、能源装备、安防设备、金融设备等; 2)估值合理、业绩增长确定的消费品,如白酒、纺织服装;3)减持了地产等周期股。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  全季本基金净值下跌4.55%,跑赢基准的-7.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  近期公布的国内经济数据仍不理想,上市公司盈利预测也被陆续下调。对中国经济的中期走势仍持谨慎态度,调整经济结构、转变发展方式、寻找新的增长动力这些关键问题的解决难以一蹴而就。但也无需过分悲观,近期已出现一些积极的苗头:1)9月PMI小幅反弹、部分工业品价格止跌回升;2)土地市场有启动迹象,地方政府资金链有望边际改善,带动部分项目开工;3)房价上涨压力趋缓,无进一步严厉政策,“金九银十”虽成色不足,但4季度地产投资会持续反弹。考虑到去年4季度的基数原因,部分经济指标有望在3季度阶段性见底,4季度企稳,但经济的整体探底过程在13年仍将持续。市场虽对“维稳”政策有强烈预期,但在转型与换届之年,政策仍将是着眼于长期调结构为主,大规模刺激的可能性很小。市场预计持续在较窄区间内来回震荡;在配置上会坚定持有那些行业空间大、符合转型和调结构方向的优质成长股,这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向。

  4季度,我们会采取更积极的操作,希望为持有人带来较好的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的文件;

  2.《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》;

  3.《广发制造业精选股票型证券投资基金托管协议》;

  4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  5.《广发制造业精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

  6. 法律意见书

  7.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  8.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  7.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  广发制造业精选股票

  基金主代码

  270028

  交易代码

  270028

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月20日

  报告期末基金份额总额

  284,835,938.88份

  投资目标

  通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。

  业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -17,106,301.05

  2.本期利润

  -13,469,521.97

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0463

  4.期末基金资产净值

  280,784,895.10

  5.期末基金份额净值

  0.986

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.55%

  1.18%

  -7.72%

  1.20%

  3.17%

  -0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  易阳方

  本基金的基金经理;广发聚丰股票基金的基金经理;公司副总经理、投资总监

  2011-9-20

  -

  15

  男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员,2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理,2005年5月13日至2011年1月5日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2005年12月23日起任广发聚丰股票基金的基金经理,2006年9月4日至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理,2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监,2011年8月11日起任广发基金管理有限公司副总经理,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。

  李巍

  本基金的基金经理

  2011-9-20

  -

  7

  男,中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书,2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  217,105,692.89

  75.17

  其中:股票

  217,105,692.89

  75.17

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  70,195,221.81

  24.30

  6

  其他各项资产

  1,518,119.69

  0.53

  7

  合计

  288,819,034.39

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  10,074,000.00

  3.59

  C

  制造业

  140,590,711.32

  50.07

  C0

  食品、饮料

  8,848,000.00

  3.15

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  67,531,608.01

  24.05

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  56,486,103.31

  20.12

  C8

  医药、生物制品

  7,725,000.00

  2.75

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  49,981,946.97

  17.80

  H

  批发和零售贸易

  10,564,034.60

  3.76

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  5,895,000.00

  2.10

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  217,105,692.89

  77.32

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002241

  歌尔声学

  429,959

  16,033,171.11

  5.71

  2

  002415

  海康威视

  460,000

  12,751,200.00

  4.54

  3

  002635

  安洁科技

  219,930

  11,401,171.20

  4.06

  4

  600406

  国电南瑞

  600,000

  10,644,000.00

  3.79

  5

  002503

  搜于特

  443,867

  10,564,034.60

  3.76

  6

  002340

  格林美

  800,000

  9,192,000.00

  3.27

  7

  601633

  长城汽车

  480,000

  8,414,400.00

  3.00

  8

  000157

  中联重科

  950,000

  8,189,000.00

  2.92

  9

  600104

  上汽集团

  600,000

  8,124,000.00

  2.89

  10

  002396

  星网锐捷

  455,860

  7,731,385.60

  2.75

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,334,427.92

  2

  应收证券清算款

  134,046.96

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  10,609.58

  5

  应收申购款

  39,035.23

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,518,119.69

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  002340

  格林美

  9,192,000.00

  3.27

  非公开发行流通受限

  2

  600406

  国电南瑞

  10,644,000.00

  3.79

  重大事项

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  本报告期期初基金份额总额

  306,714,527.26

  本报告期基金总申购份额

  7,211,593.61

  减:本报告期基金总赎回份额

  29,090,181.99

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  284,835,938.88

  广发制造业精选股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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