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广发增强债券型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发增强债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2008年3月27日至2012年9月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第三季度债券市场总体宏观背景为:宏观数据体现为比较明显的滞胀的特点。在农产品价格快速上涨和QE3的带动下,国内通胀预期上升,同时,以PMI为代表的同步指标加速下滑。一句话概括为:“在非常低水平增长基础上的滞胀结构”。

  在这个基础上,国内股市和债市体现了明显的滞胀特征,明显下跌。债市整体收益率最高反弹超过年初高点,AA+以上品种利差回到历史均值以上。高收益债利差也有所扩大。

  我们维持原有的策略,并根据市场利率上行,进行结构性调整。转债仓位在三季度继续保持中性配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金三季度收益为-0.89%

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  尽管第三季度国内需求加速下滑成为现实,但外围qe3导致通胀预期成为焦点,QE3出台后伴随收益率快速上行,主流分析师把QE2作用直接对等。基金管理人对新的因素进行了重新的、慎重的思考,还是认为本次冲击对国内通胀预期的影响仅仅是暂时,其更实现的作用是使得国内去库存的过程被扭曲和延长,作用可能非常短。虽然如此,但基金管理人对“市场的预期”的判断发生错误,仍然是一个不小的错误。基于上述最新的判断,在利率快速上行到一个关键点位后,基金管理人仍然保持了原有的策略

  基于上述判断,我们接下来策略倾向为:对利率和高等级品种久期保持相对高位,低配低评级企业债,转债维持目前中性的配置。具体而言,基金管理人将紧密跟踪市场数据,判断经济周期阶段,把握好大类资产配置,优化本基金的风险收益特征,为投资者带来较低风险的稳健收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发增强债券型证券投资基金募集的文件;

  2.《广发增强债券型证券投资基金基金合同》;

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  4.《广发增强债券型证券投资基金托管协议》;

  5.《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

  6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  7.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn

  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  广发增强债券

  基金主代码

  270009

  交易代码

  270009

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年3月27日

  报告期末基金份额总额

  1,747,017,034.24份

  投资目标

  在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。

  投资策略

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合;本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。

  业绩比较基准

  中证全债指数收益率

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  23,461,205.96

  2.本期利润

  -20,718,381.38

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0101

  4.期末基金资产净值

  1,950,684,180.12

  5.期末基金份额净值

  1.117

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -0.89%

  0.10%

  -0.17%

  0.07%

  -0.72%

  0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  谢军

  本基金的基金经理;广发聚祥保本混合基金的基金经理;固定收益部副总经理

  2008-3-27

  -

  9

  男,中国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金基金经理,2008年4月17日至至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理,2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2012年2月15日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  13,455.00

  0.00

  其中:股票

  13,455.00

  0.00

  2

  固定收益投资

  2,925,340,785.53

  93.89

  其中:债券

  2,925,340,785.53

  93.89

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  142,834,163.20

  4.58

  6

  其他各项资产

  47,394,237.51

  1.52

  7

  合计

  3,115,582,641.24

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  3,000.00

  0.00

  C

  制造业

  -

  -

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  10,455.00

  0.00

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  13,455.00

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300353

  东土科技

  500

  10,455.00

  0.00

  2

  603993

  洛阳钼业

  1,000

  3,000.00

  0.00

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  855,122,337.60

  43.84

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  993,624,000.00

  50.94

  其中:政策性金融债

  993,624,000.00

  50.94

  4

  企业债券

  529,959,003.20

  27.17

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  311,847,000.00

  15.99

  7

  可转债

  234,788,444.73

  12.04

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  2,925,340,785.53

  149.96

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  010213

  02国债(13)

  4,572,640

  443,957,617.60

  22.76

  2

  120306

  12进出06

  2,700,000

  270,054,000.00

  13.84

  3

  110420

  11农发20

  1,400,000

  137,578,000.00

  7.05

  4

  120490

  04南网(2)

  1,244,310

  129,408,240.00

  6.63

  5

  019116

  11国债16

  950,000

  101,460,000.00

  5.20

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  40,719,259.97

  5

  应收申购款

  6,424,977.54

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  47,394,237.51

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  86,544,000.00

  4.44

  2

  110011

  歌华转债

  71,463,700.00

  3.66

  3

  125887

  中鼎转债

  26,147,178.63

  1.34

  4

  110017

  中海转债

  21,536,787.70

  1.10

  5

  125089

  深机转债

  13,969,200.00

  0.72

  6

  110012

  海运转债

  7,889,600.00

  0.40

  7

  110013

  国投转债

  6,229,200.00

  0.32

  8

  110007

  博汇转债

  1,008,778.40

  0.05

  本报告期期初基金份额总额

  2,192,458,713.29

  本报告期基金总申购份额

  668,118,863.42

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,113,560,542.47

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,747,017,034.24

  广发增强债券型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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