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2019年12月09日 星期一

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广发沪深300指数证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发沪深300指数证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2008年12月30日至2012年9月30日)

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与其他投资组合发生的同日反向交易中,成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共有3次,原因是本投资组合调仓。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  (1)报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,符合基金合同中规定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

  报告期内,本基金跟踪误差来源主要有两个:一是基金成份股调整因素,本基金季度末的成份股调整策略合理,较好的控制了该因素带来的误差;二是申购和赎回因素,本基金成立以来规模稳步增长,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。

  (2)简要展望

  作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为-5.95%,业绩比较基准收益率为-6.49%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,经济数据仍将在底部徘徊,短期难有反转,同时通胀将处于小幅走低的趋势。从9月数据看,银行信贷表现平衡,但是社会融资总量却有明量上升,导致货币增速有明显上行,如果这种趋势可以保持,那么相信经济也将逐步走出低谷,从而带动股市回暖。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发沪深300指数证券投资基金募集的文件;

  2.《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》;

  3.《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》;

  4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  5.《广发沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其更新版;

  6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  7.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  广发沪深300指数

  基金主代码

  270010

  交易代码

  270010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年12月30日

  报告期末基金份额总额

  2,373,569,433.23份

  投资目标

  通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。

  投资策略

  本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

  业绩比较基准

  95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率

  风险收益特征

  本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -137,588,969.86

  2.本期利润

  -181,170,982.51

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0683

  4.期末基金资产净值

  2,401,330,500.59

  5.期末基金份额净值

  1.012

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -5.95%

  1.11%

  -6.49%

  1.13%

  0.54%

  -0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈盛业

  本基金的基金经理;广发中证500指数(lof)的基金经理

  2010-12-1

  -

  5

  男,中国籍,经济学博士,持有证券业执业证书,2007年3月至2009年9月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管,2009年9月至2010年8月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理,2010年8月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作,2010年12月1日起任广发沪深300指数基金及广发中证500指数(lof)基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,271,900,109.23

  94.42

  其中:股票

  2,271,900,109.23

  94.42

  2

  固定收益投资

  77,588,031.50

  3.22

  其中:债券

  77,588,031.50

  3.22

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  50,885,926.62

  2.11

  6

  其他各项资产

  5,723,973.60

  0.24

  7

  合计

  2,406,098,040.95

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  14,506,069.77

  0.60

  B

  采掘业

  246,882,052.18

  10.28

  C

  制造业

  783,237,899.28

  32.62

  C0

  食品、饮料

  173,511,803.65

  7.23

  C1

  纺织、服装、皮毛

  7,767,415.08

  0.32

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  50,648,599.10

  2.11

  C5

  电子

  42,038,065.39

  1.75

  C6

  金属、非金属

  171,737,451.27

  7.15

  C7

  机械、设备、仪表

  218,872,497.23

  9.11

  C8

  医药、生物制品

  118,656,339.56

  4.94

  C99

  其他制造业

  5,728.00

  0.00

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  63,346,510.58

  2.64

  E

  建筑业

  72,352,814.02

  3.01

  F

  交通运输、仓储业

  60,320,282.45

  2.51

  G

  信息技术业

  62,563,266.95

  2.61

  H

  批发和零售贸易

  50,498,237.70

  2.10

  I

  金融、保险业

  734,330,943.20

  30.58

  J

  房地产业

  121,225,028.48

  5.05

  K

  社会服务业

  20,604,083.55

  0.86

  L

  传播与文化产业

  7,801,343.80

  0.32

  M

  综合类

  34,231,577.27

  1.43

  合计

  2,271,900,109.23

  94.61

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601328

  交通银行

  19,833,072

  84,488,886.72

  3.52

  2

  600519

  贵州茅台

  328,080

  80,642,064.00

  3.36

  3

  601318

  中国平安

  1,661,661

  69,690,062.34

  2.90

  4

  600030

  中信证券

  5,802,374

  68,409,989.46

  2.85

  5

  600016

  民生银行

  11,243,526

  63,525,921.90

  2.65

  6

  600036

  招商银行

  6,155,669

  62,541,597.04

  2.60

  7

  601166

  兴业银行

  3,758,497

  45,139,548.97

  1.88

  8

  600000

  浦发银行

  5,571,194

  41,115,411.72

  1.71

  9

  000002

  万 科A

  4,835,953

  40,767,083.79

  1.70

  10

  600837

  海通证券

  4,028,068

  38,588,891.44

  1.61

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  77,336,000.00

  3.22

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  252,031.50

  0.01

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  77,588,031.50

  3.23

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101088

  11央行票据88

  800,000

  77,336,000.00

  3.22

  2

  113003

  重工转债

  2,450

  252,031.50

  0.01

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  598,744.78

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  561,217.19

  4

  应收利息

  2,363,628.73

  5

  应收申购款

  2,200,382.90

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,723,973.60

  本报告期期初基金份额总额

  2,540,578,797.09

  本报告期基金总申购份额

  518,205,879.09

  减:本报告期基金总赎回份额

  685,215,242.95

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,373,569,433.23

  广发沪深300指数证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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