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2020年12月05日 星期六

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兴全社会责任股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、净值表现所取数据截至到2012年9月30日。

  2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

  2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  第三季度,市场继续向下调整,上证综指下跌6.26%,大盘呈现逐级下探的格局。从各主要指数看,全部呈现负收益,其中创业板指数跌幅最小。从各行业看,全部呈现负收益。餐饮旅游、信息服务、医药生物、有色、化工、电子等跌幅小于各指数。

  实体经济来看,三季度经济仍处于主动去库存的过程中。今年1-6月制造业固定资产投资累计同比增速为24.55%,较2011年增速下降7.35个百分点。截止8 月份,PPI、库存周期仍然处于下行过程中。第三季度,总需求有企稳迹象。但总供给方面加速萎缩,工业增加值同比增速回落至9%以下。总需求企稳与总供给大幅萎缩的结果已经体现在物价上, 7月份成为CPI环比数据的拐点,8月份成为PPI环比数据的拐点,与此同时,上游产品如煤炭、水泥与钢铁价格反弹。

  从流动性来看,今年5 月份之后,央行并没有如市场所预期那样继续下调存款准备金率,市场流动性面临的困扰来自热钱的大规模流出:4-8 月份平均每月流出超过2100 亿元。在这种情况下,虽然央行动用大量的逆回购进行对冲,但是资金面较此前仍然有所收紧。

  第三季度,股票市场缺乏整体性投资机会。总体上我们对股票市场维持震荡市格局判断,仓位上继续控制风险,相对保持稳定。操作上主要侧重个股,坚定持有核心品种,积极布局稳健性行业,兼顾各行业估值调整的机会与风险。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值增长率为-1.93 %,同期业绩比较基准收益率为-5.15 %。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  当前全球货币政策宽松,加之美国QE3.0 的出台将在一定程度上缓解热钱大规模流出。人民币兑美元即期汇率结束了此前持续大幅度下跌的态势。国内,在当前的“预调微调”框架下,从中期的角度来看,资金面将维持稳定。

  第四季度制造业、房地产业和基建这三大块固定资产投资增速的企稳回升,将使得整个固定资产投资增速企稳回升。8 月份PPI 环比数据已经出现反弹, PPI 的持续反弹预示着短周期库存下行的结束。由于低基数效应,预计企业盈利在四季度将出现阶段性筑底反弹。经济季节性回升的背景下,原材料出现补库存需求,拉动周期性行业景气阶段性好转。

  中期来看,经济整体将呈底部徘徊状态。短期可关注“十八大”为核心的政策面,基建投资以及价格要素带动下的周期性行业的反弹。当前估值水平处于历史低位,市场情绪被过度压制,这种情况下大盘的反弹行情或将延续。此阶段是布局长期看好的成长个股和行业的时候。

  第四季度,股票市场存在结构性投资机会。本基金将继续保持稳健的策略,精选个股,兼顾各行业调整与反弹的机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准本基金设立的文件

  2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》

  3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》

  4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  兴业全球基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  兴全社会责任股票

  基金主代码

  340007

  交易代码

  340007

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年4月30日

  报告期末基金份额总额

  3,906,363,430.30份

  投资目标

  本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

  投资策略

  本基金采用“自上而下”与“自下而上"相结合的投资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛选法"进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型"精选股票。

  业绩比较基准

  80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

  风险收益特征

  较高风险、较高收益

  基金管理人

  兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -138,850,459.56

  2.本期利润

  -92,547,029.03

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0238

  4.期末基金资产净值

  4,560,736,319.12

  5.期末基金份额净值

  1.168

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -1.93%

  1.08%

  -5.15%

  0.93%

  3.22%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  傅鹏博

  基金管理部副总监、本基金和兴全绿色投资股票型证券投资基金基金经理

  2009年1月16日

  -

  19年

  1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,879,679,571.01

  84.52

  其中:股票

  3,879,679,571.01

  84.52

  2

  固定收益投资

  217,281,120.00

  4.73

  其中:债券

  217,281,120.00

  4.73

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  200,000,000.00

  4.36

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  78,682,783.31

  1.71

  6

  其他资产

  214,747,163.89

  4.68

  7

  合计

  4,590,390,638.21

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  9,822,600.00

  0.22

  B

  采掘业

  313,256,114.50

  6.87

  C

  制造业

  2,105,274,261.39

  46.16

  C0

  食品、饮料

  354,245,871.89

  7.77

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  678,106,624.32

  14.87

  C5

  电子

  30,528,994.00

  0.67

  C6

  金属、非金属

  48,189,467.98

  1.06

  C7

  机械、设备、仪表

  249,328,087.36

  5.47

  C8

  医药、生物制品

  744,875,215.84

  16.33

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  94,943,429.00

  2.08

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  276,017,883.61

  6.05

  H

  批发和零售贸易

  160,709,612.42

  3.52

  I

  金融、保险业

  619,164,731.39

  13.58

  J

  房地产业

  288,235,497.52

  6.32

  K

  社会服务业

  12,255,441.18

  0.27

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,879,679,571.01

  85.07

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002250

  联化科技

  16,571,112

  311,536,905.60

  6.83

  2

  600256

  广汇能源

  16,244,280

  238,953,358.80

  5.24

  3

  002450

  康得新

  10,760,784

  232,217,718.72

  5.09

  4

  601318

  中国平安

  5,459,550

  228,973,527.00

  5.02

  5

  600276

  恒瑞医药

  7,257,520

  219,975,431.20

  4.82

  6

  601166

  兴业银行

  17,976,364

  215,896,131.64

  4.73

  7

  002001

  新 和 成

  9,879,978

  182,779,593.00

  4.01

  8

  000895

  双汇发展

  2,876,320

  174,017,360.00

  3.82

  9

  600157

  永泰能源

  17,859,981

  156,096,233.94

  3.42

  10

  600315

  上海家化

  2,880,000

  134,352,000.00

  2.95

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  196,530,000.00

  4.31

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  20,751,120.00

  0.45

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  217,281,120.00

  4.76

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  1,000,000

  96,700,000.00

  2.12

  2

  1001032

  10央行票据32

  500,000

  49,920,000.00

  1.09

  3

  1001037

  10央行票据37

  500,000

  49,910,000.00

  1.09

  4

  112059

  11联化债

  199,530

  20,751,120.00

  0.45

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,236,834.78

  2

  应收证券清算款

  206,867,524.25

  3

  应收股利

  737,039.25

  4

  应收利息

  4,762,246.05

  5

  应收申购款

  1,143,519.56

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  214,747,163.89

  本报告期期初基金份额总额

  3,892,844,335.29

  本报告期基金总申购份额

  176,113,287.82

  减:本报告期基金总赎回份额

  162,594,192.81

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  3,906,363,430.30

  兴全社会责任股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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