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2020年02月29日 星期六

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银河保本混合型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、按基金合同规定,本基金应自本基金成立起的六个月内,或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内,股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券投资比例不低于基金资产净值的65%。本基金报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。

  2、截止2011年11月31日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上表中任职日期为该基金基金合同成立日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在此轮经济下滑过程中,5、8月份出台了一些对冲政策,稳定经济的决心已经明确,经济有望企稳的确定性毫无疑问正在增强。经济层面对中长期利率债的驱动力消失,同时也牵制了信用债收益率绝对水平下行的空间。由于货币政策接下来会进一步宽松,短期回购利率会维持稳定或进一步下降,而企业信用环境短期无虑中期可改善,信用利差扩张的可能性不大,通过持有信用债并实施息差套利的策略变得有利而安全。

  三季度债券市场受货币政策放松低于预期和债券供给加速的双重影响,调整幅度远超季初预期,股票市场也持续寻底。报告期内保本基金债券资产由于评级较高、期限较短,受整个市场的冲击较小,股票资产投资比例提升,但行业配置占有优势,持有的可转债资产债性突出,因此风险资产对组合整体负面影响不大。

  四季度保本基金会继续重视股票和可转债资产的反弹机会,同时利用债券市场在年底前的调整机会,伺机提升债券组合的杠杆比例,为明年债券市场做好布局。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年第3季度银河保本混合型证券投资基金净值增长0.10%,同期比较基准为1.15%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立银河保本混合型证券投资基金的文件

  2、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》

  3、《银河保本混合型证券投资基金托管协议》

  4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

  5、银河保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  8.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

  公司网址:http://www.galaxyasset.com

  银河基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  银河保本混合

  交易代码

  519676

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年5月31日

  报告期末基金份额总额

  634,111,722.11份

  投资目标

  在确保保本周期到期时投资本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

  投资策略

  本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%-30%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内,或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内,股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券投资比例不低于基金资产净值的65%。

  业绩比较基准

  三年期银行定期存款税后收益率

  风险收益特征

  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

  基金管理人

  银河基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  基金保证人

  中国银河金融控股有限责任公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  2,825,398.52

  2.本期利润

  546,524.05

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0008

  4.期末基金资产净值

  665,521,412.44

  5.期末基金份额净值

  1.050

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.10%

  0.15%

  1.15%

  0.01%

  -1.05%

  0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  索峰

  银河保本混合型证券投资基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金基金经理、总经理助理、固定收益部总监

  2011年5月31日

  -

  17

  本科学历,曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司,期间主要从事国际商品期货交易,营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,历任银河银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理,2012年4月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、固定收益部总监。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  58,969,651.67

  6.69

  其中:股票

  58,969,651.67

  6.69

  2

  固定收益投资

  798,595,946.30

  90.54

  其中:债券

  798,595,946.30

  90.54

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  12,334,588.13

  1.40

  6

  其他资产

  12,088,704.30

  1.37

  7

  合计

  881,988,890.40

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  35,777,650.56

  5.38

  C0

  食品、饮料

  8,962,458.56

  1.35

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  10,787,007.00

  1.62

  C8

  医药、生物制品

  16,028,185.00

  2.41

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  23,192,001.11

  3.48

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  58,969,651.67

  8.86

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002230

  科大讯飞

  400,000

  11,368,000.00

  1.71

  2

  002385

  大北农

  419,984

  8,962,458.56

  1.35

  3

  600750

  江中药业

  409,500

  8,284,185.00

  1.24

  4

  000423

  东阿阿胶

  200,000

  7,744,000.00

  1.16

  5

  300188

  美亚柏科

  286,207

  7,014,933.57

  1.05

  6

  600038

  哈飞股份

  350,000

  5,397,000.00

  0.81

  7

  300024

  机器人

  229,362

  5,390,007.00

  0.81

  8

  002308

  威创股份

  449,866

  4,809,067.54

  0.72

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  90,284,000.00

  13.57

  其中:政策性金融债

  90,284,000.00

  13.57

  4

  企业债券

  662,774,238.00

  99.59

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  45,537,708.30

  6.84

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  798,595,946.30

  120.00

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  126014

  08国电债

  758,840

  71,596,554.00

  10.76

  2

  126011

  08石化债

  750,000

  71,587,500.00

  10.76

  3

  088023

  08晋煤债1

  700,000

  71,162,000.00

  10.69

  4

  098027

  09津城投2

  700,000

  69,489,000.00

  10.44

  5

  122092

  11大秦01

  626,060

  63,476,223.40

  9.54

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  13,152.81

  2

  应收证券清算款

  1,832,811.70

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  10,235,913.59

  5

  应收申购款

  6,826.20

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  12,088,704.30

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  31,706,836.80

  4.76

  本报告期期初基金份额总额

  692,118,289.05

  本报告期基金总申购份额

  1,227,987.33

  减:本报告期基金总赎回份额

  59,234,554.27

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  634,111,722.11

  银河保本混合型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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