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招商安心收益债券型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准收益率为中信标普全债指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据基金合同的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的建仓期为2008年10月22日至2009年4月21日,截至建仓期结束时(2009年4月21日)各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  (1)宏观与政策分析:

  2012年3季度,经济增长延续上半年的下滑态势,但下滑幅度有所趋缓,9月份呈现企稳迹象,从经济基本面来说,3季度GDP仍运作在8%以下,但随着政策托底力度的加大,短期内经济增长有企稳的动力,但长期来看,经济增长仍将在底部徘徊。

  通胀方面,7月份CPI的年内低点基本确认,8月份开始温和反弹,通胀在3季度见底,4季度由于季节性因素略有反弹,但由于经济整体疲软,货币推动性因素减弱,通胀难以出现大幅度上行。

  (2)债券市场回顾:

  3季度债券市场有较大幅度调整。利率产品方面,各种利空因素聚集,货币政策放松低于预期,降准未兑现导致资金面紧张,发改委审批项目密集发布使市场预期投资需求会回升,美国QE3,通胀预期升温,收益率有较大幅度调整。信用产品方面,由于资金面紧张,以及集中供给的影响,收益率同样出现较大幅度上行。

  (3)基金操作回顾:

  回顾2012年第3季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,由于金融债调整较多,配置价值凸现,本基金适度增加了金融债的配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.058元,本报告期份额净值增长率为-2.22%,同期业绩比较基准增长率为0.09%,基金业绩落后于同期比较基准,幅度为2.31%。主要原因是:3季度债券市场下跌。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年4季度债券市场,从基本面上看,在政策力度逐渐加大的背景下,国内经济短期企稳的可能性在增加,3季度可能是全年经济增长的低点,但类似08年的大幅刺激政策出台可能性较低,快速复苏的态势或难以见到,经济增长仍在底部徘徊;外围美强欧弱的格局将持续,全球经济仍保持弱势。经济增长态势及政策刺激的力度走向将是左右债券市场的关键因素,另外股票市场行情演变及通胀形势变化等因素也将对债券市场产生影响。可转债市场的波动也将为基金的运作带来投资机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

  2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件;

  3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》;

  4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》;

  5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》;

  6、《招商安心收益债券型证券投资基金2012年第3季度报告》。

  7.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

  7.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-887-9555

  网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  招商安心收益债券

  基金主代码

  217011

  交易代码

  217011

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2008年10月22日

  报告期末基金份额总额

  615,588,611.73份

  投资目标

  在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

  投资策略

  (一)资产配置:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。(二)组合构建:本基金在货币市场工具投资方面,将采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益;在债券(不含可转债)投资方面,将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面,主要采用可转债相对价值分析策略;在参与股票一级市场和新股增发投资方面,将在深入研究的基础上,发掘新股内在价值,发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价,以获取较好收益。

  业绩比较基准

  中信标普全债指数

  风险收益特征

  本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  招商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日-2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  9,718,467.51

  2.本期利润

  -18,150,019.46

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0226

  4.期末基金资产净值

  651,393,435.64

  5.期末基金份额净值

  1.058

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.22%

  0.13%

  0.09%

  0.04%

  -2.31%

  0.09%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  孙海波

  本基金的基金经理

  2012年8月30日

  -

  13

  孙海波,男,中国国籍,经济学硕士。曾任职于南开大学计算中心及泰康人寿保险股份有限公司;1999年加入光大证券股份有限公司,曾任职于投行部、债券投资部及自营部;2004年起先后任职于万家基金管理有限公司 (原天同基金)及中信基金管理有限公司(现华夏基金)的投资管理部,均从事证券投资相关工作;2007年加入中国中投证券有限责任公司,担任证券投资部副总经理,全面负责公司证券投资业务;2012年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。

  谢志华

  离任前任本基金的基金经理

  2010年8月19日

  2012年8月30日

  6

  谢志华,男,中国国籍,理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究;2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事信用及利率等固定收益类品种的研究,离职前曾任招商安心收益债券型证券投资基金及招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  8,823,903.96

  0.77

  其中:股票

  8,823,903.96

  0.77

  2

  固定收益投资

  1,073,274,741.30

  93.81

  其中:债券

  1,073,274,741.30

  93.81

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  36,854,254.04

  3.22

  6

  其他资产

  25,092,386.04

  2.19

  7

  合计

  1,144,045,285.34

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  3,000.00

  0.00

  C

  制造业

  7,162,459.32

  1.10

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  7,162,459.32

  1.10

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  1,658,444.64

  0.25

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  8,823,903.96

  1.35

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  603008

  喜临门

  760,346

  7,162,459.32

  1.10

  2

  601336

  新华保险

  67,664

  1,658,444.64

  0.25

  3

  603993

  洛阳钼业

  1,000

  3,000.00

  0.00

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  39,440,000.00

  6.05

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  355,217,000.00

  54.53

  其中:政策性金融债

  355,217,000.00

  54.53

  4

  企业债券

  537,952,241.10

  82.58

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  140,665,500.20

  21.59

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,073,274,741.30

  164.77

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  1,195,700

  114,978,512.00

  17.65

  2

  110238

  11国开38

  1,000,000

  102,350,000.00

  15.71

  3

  112060

  12金风01

  800,000

  81,600,000.00

  12.53

  4

  120222

  12国开22

  700,000

  70,763,000.00

  10.86

  5

  1280130

  12南安债

  500,000

  52,470,000.00

  8.06

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  195,333.67

  2

  应收证券清算款

  4,822,691.83

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  19,816,857.54

  5

  应收申购款

  257,503.00

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  25,092,386.04

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  114,978,512.00

  17.65

  2

  110015

  石化转债

  21,686,224.00

  3.33

  3

  110013

  国投转债

  3,026,353.00

  0.46

  4

  110007

  博汇转债

  974,411.20

  0.15

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  603993

  洛阳钼业

  3,000.00

  0.00

  新股锁定

  本报告期期初基金份额总额

  1,054,643,899.91

  本报告期基金总申购份额

  66,741,643.14

  减:本报告期基金总赎回份额

  505,796,931.32

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  615,588,611.73

  招商安心收益债券型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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