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2020年12月02日 星期三

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银河银泰理财分红证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:上证A股指数×40%+中信全债指数×55%+金融同业存款利率×5%,每日进行再平衡过程。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:2004年3月30日本基金成立,根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上证指数在3季度持续下跌,仅在部分整数关口出现超跌反弹,但整体市场情绪悲观,难以形成有效突破合力,从技术趋势上看,4季度市场依然不容乐观。3季度上证指数下跌6.26%,上证指数波动区间在1999-2244点。深成指下跌8.64%,中小板和创业板分别下跌4.76%和5.1%。

  市场出现如此积弱走势根源在于当前经济运行处于经济增速和通胀水平共同下行阶段,海外需求放缓和经济转型的政策导向都使得本轮经济调整需要时间。我们整体仓位上保持在同类型基金的平均水平,以防御配置和精选个股的策略应对市场调整。

  行业方面,3季度整体跌幅较少的是餐饮旅游、医药生物、采掘等行业,地产、纺织服装、机械设备等行业表现最差。从市场风格来看,消费类行业和中小市值公司优于周期类权重类公司。对于4季度的市场趋势,我们依然维持谨慎的判断,其一在于经济向下趋势只是达到一个较弱的平衡,实际上能否稳定存在较大的不确定性,其二在于市场对于政策维稳预期较强,如果预期落空,市场估值依然存在较大的回落压力。此外,如果考虑到中小板相对于大盘股的估值溢价处于高位和限售解禁冲击,我们判断在估值整体承压的背景下,中小板和创业板的估值溢价存在向大盘股估值回归的压力。总体上,我们仍然用优选成长的积极防御的策略应对本轮市场震荡期,通过重点持有稳定增长的行业和个股获取超额收益。

  4季度主要行业配置思路:(1)重点持有食品饮料、中药等具备稳定业绩并符合消费升级方向的板块,具体关注医疗器械、营养保健、快速消费品等细分子领域;(2)增加受益于制度红利的传媒、券商、科技创新等行业的配置;(3)关注地产、汽车和家电等受益于早周期政策放松行业的投资机会。

  投资策略方面,我们2012年3季度末的股票仓位为72%,较季度初略所上升。在行业配置上仍偏向于原有的食品、医药等传统消费股,增持了非银金融、建筑装饰等。个股方面则依然维持具有长期成长潜力个股的投资比重。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年3季度银泰基金净值收益率为-2.08%,银泰基金业绩比较基准收益率为-2.41%,跑赢业绩基准。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准设立银河银泰理财分红证券投资基金的文件

  2.《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》

  3.《银河银泰理财分红证券投资基金托管协议》

  4.中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

  5.银河银泰理财分红证券投资基金财务报表及报表附注

  6.报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

  7.3 查阅方式

  投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话:(021) 38568888/400-820-0860

  银河基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  银河银泰混合

  交易代码

  150103

  前端交易代码

  -

  后端交易代码

  -

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年3月30日

  报告期末基金份额总额

  2,741,813,521.64份

  投资目标

  追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。

  投资策略

  3、债券投资策略

  根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合,为投资者获得长期稳定的回报。

  业绩比较基准

  上证A股指数×40%+中信全债指数×55%+金融同业存款利率×5%。

  风险收益特征

  本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间

  基金管理人

  银河基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  65,589,817.49

  2.本期利润

  -55,410,518.28

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0200

  4.期末基金资产净值

  2,618,413,391.65

  5.期末基金份额净值

  0.9550

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.08%

  1.07%

  -2.41%

  0.40%

  0.33%

  0.67%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张杨

  银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理

  2011年10月10日

  -

  8

  硕士研究生学历,CFA三级证书,曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,904,089,149.05

  68.65

  其中:股票

  1,904,089,149.05

  68.65

  2

  固定收益投资

  752,824,668.50

  27.14

  其中:债券

  752,824,668.50

  27.14

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  105,516,128.86

  3.80

  6

  其他资产

  11,110,007.12

  0.40

  7

  合计

  2,773,539,953.53

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  4,681,477.76

  0.18

  B

  采掘业

  3,464,179.95

  0.13

  C

  制造业

  1,338,584,243.75

  51.12

  C0

  食品、饮料

  502,433,645.90

  19.19

  C1

  纺织、服装、皮毛

  28,237,718.57

  1.08

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  1,176,592.00

  0.04

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  205,260,000.00

  7.84

  C5

  电子

  478,800.00

  0.02

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  261,154,624.00

  9.97

  C8

  医药、生物制品

  339,842,863.28

  12.98

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  94,944,406.81

  3.63

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  120,929,387.12

  4.62

  H

  批发和零售贸易

  74,014,097.24

  2.83

  I

  金融、保险业

  63,308,868.16

  2.42

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  164,166,556.39

  6.27

  L

  传播与文化产业

  39,995,931.87

  1.53

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,904,089,149.05

  72.72

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600315

  上海家化

  4,400,000

  205,260,000.00

  7.84

  2

  000423

  东阿阿胶

  4,531,916

  175,475,787.52

  6.70

  3

  000596

  古井贡酒

  4,347,340

  159,982,112.00

  6.11

  4

  600519

  贵州茅台

  557,934

  137,140,177.20

  5.24

  5

  000568

  泸州老窖

  3,439,300

  132,413,050.00

  5.06

  6

  600518

  康美药业

  6,786,183

  107,357,415.06

  4.10

  7

  601717

  郑煤机

  10,035,038

  103,862,643.30

  3.97

  8

  600587

  新华医疗

  3,123,085

  89,944,848.00

  3.44

  9

  300079

  数码视讯

  5,947,218

  87,543,048.96

  3.34

  10

  600280

  南京中商

  1,871,808

  67,347,651.84

  2.57

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  237,789,543.70

  9.08

  2

  央行票据

  339,950,000.00

  12.98

  3

  金融债券

  90,643,000.00

  3.46

  其中:政策性金融债

  90,643,000.00

  3.46

  4

  企业债券

  64,214,124.80

  2.45

  5

  企业短期融资券

  20,228,000.00

  0.77

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  752,824,668.50

  28.75

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  010308

  03国债⑻

  804,600

  81,023,220.00

  3.09

  2

  1101032

  11央票32

  600,000

  60,684,000.00

  2.32

  3

  019113

  11国债13

  500,000

  50,590,000.00

  1.93

  4

  019217

  12国债17

  500,000

  49,975,000.00

  1.91

  5

  1001037

  10央票37

  500,000

  49,910,000.00

  1.91

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,000,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  135,000.00

  4

  应收利息

  6,808,457.12

  5

  应收申购款

  2,166,550.00

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  11,110,007.12

  本报告期期初基金份额总额

  2,794,302,269.80

  本报告期基金总申购份额

  15,565,884.19

  减:本报告期基金总赎回份额

  68,054,632.35

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,741,813,521.64

  银河银泰理财分红证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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