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2019年11月13日 星期三

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泰信保本混合型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期为 2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款的税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2012年2月22日正式生效。 截至本报告期不满一年。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%-100%,其中,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、以上日期均是指公司公告的日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  债券市场本季度小幅下跌,资金面延续了6月底时较紧状况,债券收益率小幅上升,市场对央行降准和降息的预期落空,债市伴随着央行逆回购金额的起落震荡下行,直至9月末回暖。

  股票市场震荡下跌,上证综指在本季度中持续下跌,偶有反弹,总体跌幅6.26%,中小板综指跌幅5.93%。

  本季度保本基金根据CPPI策略,在保本前提下兼顾已实现收益,适当进行了少量权益类投资,严格控制下行风险,尽力把握股市反弹的机会提升收益,在弱市中回避了股债齐跌的风险,守住了安全垫,为今后的操作奠定了良好的基础。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年9月30日,本基金单位净值为1.030元,本季度净值增长率为0.10%,比较基准净值增长率为1.10%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下季度,我们预计CPI可能低位震荡企稳,在年末迎来反弹拐点。年初以来的货币政策大幅放松预期落空,央行以逆回购替代降息降准的意图明显,债券市场未来主要以持有票息收益为主。随着金融改革创新的加快,支持政策不断推出,以及十八大的召开稳定了市场预期,股市的吸引力逐步增加,但经济增长放缓风险将继续萦绕市场,去库存周期拐点或会出现在明年一季度,因此未来一段时间股市仍将以震荡为主。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件

  2、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》

  3、《泰信保本混合型证券投资基金招募说明书》

  4、《泰信保本混合型证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7.2 存放地点

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

  7.3 查阅方式

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

  泰信基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  泰信保本混合

  交易代码

  290012

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年2月22日

  报告期末基金份额总额

  70,050,041.18份

  投资目标

  本基金通过运用优化的恒定比例组合保险方法(CPPI),在保证保本期到期本金安全的基础上,寻求资产的稳定增值。

  投资策略

  本基金以优化的恒定比例组合保险方法(CPPI)为基础来实现保本和增值,在保本周期中,通过严格的投资纪律约束和风险管理,对基金的资产配置进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,通过积极稳健的收益资产投资策略,谋取基金资产的增值。

  业绩比较基准

  三年期银行定期存款的税后收益率。

  风险收益特征

  本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

  基金管理人

  泰信基金管理有限公司

  基金托管人

  中信银行股份有限公司

  基金保证人

  山东省鲁信投资控股集团有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  764,778.45

  2.本期利润

  196,897.33

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0023

  4.期末基金资产净值

  72,170,182.43

  5.期末基金份额净值

  1.030

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.10%

  0.14%

  1.10%

  0.01%

  -1.00%

  0.13%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  董山青

  先生

  本基金基金经理

  2012年2月22日

  -

  7

  工商管理硕士,CFA。具有基金从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职,曾担任泰信优势增长基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,390,270.00

  3.05

  其中:股票

  3,390,270.00

  3.05

  2

  固定收益投资

  95,355,192.38

  85.88

  其中:债券

  95,355,192.38

  85.88

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  1,482,108.96

  1.33

  6

  其他资产

  10,802,261.38

  9.73

  7

  合计

  111,029,832.72

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  2,176,890.00

  3.02

  C0

  食品、饮料

  14,500.00

  0.02

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  775,390.00

  1.07

  C5

  电子

  58,400.00

  0.08

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  40,620.00

  0.06

  C8

  医药、生物制品

  1,287,980.00

  1.78

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  1,213,380.00

  1.68

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,390,270.00

  4.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600056

  中国医药

  63,000

  1,213,380.00

  1.68

  2

  002108

  沧州明珠

  78,950

  631,600.00

  0.88

  3

  600079

  人福医药

  29,000

  624,660.00

  0.87

  4

  000423

  东阿阿胶

  14,000

  542,080.00

  0.75

  5

  600276

  恒瑞医药

  4,000

  121,240.00

  0.17

  6

  002408

  齐翔腾达

  8,000

  114,960.00

  0.16

  7

  300078

  中瑞思创

  5,000

  58,400.00

  0.08

  8

  600104

  上汽集团

  3,000

  40,620.00

  0.06

  9

  002588

  史丹利

  1,000

  28,830.00

  0.04

  10

  002702

  腾新食品

  500

  14,500.00

  0.02

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  3,905,461.20

  5.41

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  51,244,731.18

  71.01

  5

  企业短期融资券

  40,205,000.00

  55.71

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  95,355,192.38

  132.13

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  041254021

  12利港CP001

  200,000

  20,062,000.00

  27.80

  2

  122132

  12鹏博债

  110,000

  11,385,000.00

  15.78

  3

  041253012

  12紫江CP001

  100,000

  10,075,000.00

  13.96

  4

  041259013

  12桂铁投CP002

  100,000

  10,068,000.00

  13.95

  5

  122702

  12海安债

  80,000

  8,414,400.00

  11.66

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  8,365,987.39

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,436,273.99

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  10,802,261.38

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  002702

  腾新食品

  14,500.00

  0.02

  新股锁定

  本报告期期初基金份额总额

  133,464,802.84

  本报告期基金总申购份额

  109,999.95

  减:本报告期基金总赎回份额

  63,524,761.61

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  70,050,041.18

  泰信保本混合型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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