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2020年06月02日 星期二

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银河创新成长股票型证券投资基金2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%,每日进行再平衡过程。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金2010年12月29日成立,根据《银河创新成长股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年3季度,市场一路下跌,上证综指在2000点到2250点之间运行,中小板和创业板指数表现略好。3季度延续了上半年的走势,权重的指标股继续疲软,个别消费类强势板块表现较好,不过略有不同的是强势板块有所变化,上半年表现较好的白酒行业在3季度表现平平,而传媒,信息服务,电子,旅游等行业表现较好。

  3季度预判方面,我们认为和上半年相比须关注的重点变化不大,国内经济2季度低点已成事实,而3季度是否有明显好转需要观察,海外错综复杂,无明确复苏信号,在这种背景下,3季度可能更需要关注结构性机会。从实际结果来看,指数表现差于预期,主要原因是政府项目审批并未实质性加速,PMI持续下滑。我们虽然对3季度政策预期较乐观,但是配置上面并没有勉强增加工程机械和水泥的比例,也避免了由于赌政策而造成的损失。针对房地产的股票,我们前期已经认为市场对其放松预期相当充分,虽然下半年推盘量会有明显上升,房价大幅上涨概率较小,不过可以预期的房地产放松政策已经不多,因此对相关股票比较谨慎,也较早的获利了结。

  实际运作方面,创新成长基金股票仓位较为保守,基本在同类基金中属中等水平,配置方面,我们维持了前期持有的TMT、非银行金融、环保等相关行业,继续调整了白酒、医药行业的相关个股。板块基本以成长股和非银行金融行业为主,在大盘震荡的过程中得到了较好的相对收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年3季度本基金净值增长率为2.29%,同期业绩比较基准增长率为-5.60%,业绩高于基准。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准设立银河创新成长股票型证券投资基金的文件

  2.《银河创新成长股票型证券投资基金基金合同》

  3.《银河创新成长股票型证券投资基金托管协议》

  4.中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

  5.银河创新成长股票型证券投资基金财务报表及报表附注

  6.报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

  7.3 查阅方式

  投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话:(021) 38568888/400-820-0860

  银河基金管理有限公司

  2012年10月24日

  基金简称

  银河创新成长股票

  交易代码

  519674

  前端交易代码

  -

  后端交易代码

  -

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年12月29日

  报告期末基金份额总额

  870,361,499.51份

  投资目标

  本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  4.权证投资策略

  本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。

  业绩比较基准

  业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

  基金管理人

  银河基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  3,972,082.47

  2.本期利润

  16,246,753.67

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0192

  4.期末基金资产净值

  793,702,550.30

  5.期末基金份额净值

  0.9119

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.29%

  1.07%

  -5.60%

  1.12%

  7.89%

  -0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王培

  银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理

  2011年6月3日

  -

  5

  硕士研究生学历,曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  670,199,117.53

  83.87

  其中:股票

  670,199,117.53

  83.87

  2

  固定收益投资

  49,950,000.00

  6.25

  其中:债券

  49,950,000.00

  6.25

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  50,000,195.00

  6.26

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  27,409,664.87

  3.43

  6

  其他资产

  1,498,971.62

  0.19

  7

  合计

  799,057,949.02

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  15,420,772.72

  1.94

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  436,538,178.56

  55.00

  C0

  食品、饮料

  102,681,650.00

  12.94

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  97,973,800.21

  12.34

  C5

  电子

  141,461,879.92

  17.82

  C6

  金属、非金属

  20,736,000.00

  2.61

  C7

  机械、设备、仪表

  21,407,982.23

  2.70

  C8

  医药、生物制品

  52,276,866.20

  6.59

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  10,528,104.60

  1.33

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  44,678,715.78

  5.63

  H

  批发和零售贸易

  9,060,000.00

  1.14

  I

  金融、保险业

  87,777,316.09

  11.06

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  66,196,029.78

  8.34

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  670,199,117.53

  84.44

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  199,931

  49,143,039.80

  6.19

  2

  002241

  歌尔声学

  1,108,264

  41,327,164.56

  5.21

  3

  600315

  上海家化

  859,879

  40,113,355.35

  5.05

  4

  601318

  中国平安

  949,940

  39,840,483.60

  5.02

  5

  002236

  大华股份

  827,454

  33,925,614.00

  4.27

  6

  600309

  烟台万华

  2,093,354

  28,972,019.36

  3.65

  7

  000826

  桑德环境

  1,149,846

  28,113,734.70

  3.54

  8

  000783

  长江证券

  2,999,873

  27,688,827.79

  3.49

  9

  600060

  海信电器

  2,403,575

  23,530,999.25

  2.96

  10

  000538

  云南白药

  369,428

  22,978,421.60

  2.90

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  39,958,000.00

  5.03

  其中:政策性金融债

  39,958,000.00

  5.03

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  9,992,000.00

  1.26

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  49,950,000.00

  6.29

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120405

  12农发05

  200,000

  20,022,000.00

  2.52

  2

  120228

  12国开28

  200,000

  19,936,000.00

  2.51

  3

  041262033

  12英华CP001

  100,000

  9,992,000.00

  1.26

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  750,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  128,241.90

  4

  应收利息

  555,425.63

  5

  应收申购款

  65,304.09

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,498,971.62

  本报告期期初基金份额总额

  831,656,439.46

  本报告期基金总申购份额

  81,292,423.73

  减:本报告期基金总赎回份额

  42,587,363.68

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  870,361,499.51

  银河创新成长股票型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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